第四章 非平稳序列的确定性分析.pdf

第四章第四章 非平稳序列的确定性分析非平稳序列的确定性分析 本章结构  时间序列的分解  确定性因素分解  趋势分析趋势分析  季节效应分析  综合分析  XX －1111过程过程 4.1 时间序列的分解  Wold分解定理  Cramer分解定理 Wold分解定理（1938） {x }  对于任何一个离散平稳过程 它都可以分解为 t 两个不相关的平稳序列之和两个不相关的平稳序列之和，其中其中一个为确定个为确定 性的，另一个为随机性的，不妨记作 xx VV  t t t        t  j t j 其中： 为确定性序列， 为随机序列， {V } t t jj 0 它们需要满足如下条件它们需要满足如下条件  （1） 2 （2）  2  1,    ~ WN(0, ) 0  j t  j 0 E (V , ) 0, t s （3） t s 确定性序列与随机序列的定义   y y  对任意序列 而言，令 关于q期之前 t t 的序列值作线性回归 yy   yy  yy  tt 00 11 tt q 22 tt q11 tt { } Var( ) 2 其中 为回归残差序列， 。 t t q 2  确定性序列，若 lim 0 q q 2