第三章 平稳时间序列分析.pdf

第三章 平稳时间序列分析 本章结构  方法性工具  ARMA模型  平稳序列建模  序列预测 3.1 方法性工具  差分运算  延迟算子  线性差分方程 差分运算  一阶差分 x x x t t t 1 p  阶差分 p p 1 p 1  x  x  x t t t 1 k  步差分  x x k t t k 延迟算子  延迟算子类似于一个时间指针，当前序 列值乘以一个延迟算子，就相当于把当 前序列值的时间向过去拨了一个时刻  记B为延迟算子，有 x B p x ,p 1 tp t 延迟算子的性质 0  B 1  B (c x ) c B (x ) c x ,c为任意常数 t t t 1  B (x y ) x y t t t 1 t 1 n  B x x t t n n n n i i i n!  (1B) (1) C B ，其中 Cn n i!(n i)! i 0 用延迟算子表示差分运算 p  阶差分 p p p p i  x (1B) x (1) C x t t p t i i 0 k  步差分  x x (1B k )x k t t k t 线性差分方程  线性差分方程 z a z a z  a z h(t) t 1 t 1 2 t 2