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第二部分 经典单方程计量经济学模 型 理论与方法 – 单方程计量经济学模型单方程计量经济学模型是相对于联是相对于联立方方 程模型而言的，它以单一经济现象为研究 对象，模型中只包括一个方程，是应用最 为普遍的计量经济学模型。 本章主要内容 §2.1 线性回归模型概述 §2.2 一元线性回归模型的参数估计 §2.3 二元线性回归模型的参数估计 §2.4 多元线性回归模型的参数估计 §§22.55 多元线性回归模型的统计检验多元线性回归模型的统计检验 §2.6 多元线性回归模型的置信区间 §2.7 异方差性 §2.8 序列相关性 §2.9 多重共线性 §2.10 随机解释变量问题 §2.1 线性回归模型概述 一、回归分析概述 二、线性回归模型的特征 三、线性回归模型的普遍性 四、线性回归模型的基本假设 一、回归分析概述 1、变量间的关系 △ 经济变量之间的关系，大体可分为两类： • 确定性关系或函数关系：研究的是确定性现象 非随机变量间的关系。 • 统计依赖关系或相关关系：研究的是非确定性 现象随机变量间的关系。 △对变量间统计依赖关系的考察主要通过相关分析 (correlation analysis)或回归分析(regression analysis) 来完成： 线 统 性 正相关 回 计 相 不相关 相关系数: 有因果关系 归 关关 负相关负相关 --11 ρρxyxy 11 分分 依 析 赖 非 关 线 正相关 无因果关系 相 系 性 不相关 关 相 负相关 分 关 析 △几点注意 – 不线性相关并不意味着不相关； – 有相关关系并不意味着一定有因果关系； – 相关分析相关分析对称地对称地对待任何对待任何 （（两个两个 ））变量变量，两两 个变量都被看作是随机的；回归分析对变量的 处理方法存在不对称性，即区分因变量（被解 释变量）和自变量（解释变量）：前者是随机 变量，后者不是。 2、回归分析的基本概念 • 回归分析是研究一个变量关于另一个（些） 变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其中： –前一个变量被称为被解释变量 （Explained Variable））或或因变量因变量 （（Dependent Variable）） –后一个（些）变量被称为解释变量 （Explanatory Variable）或 自变量 （Independent Variable） 回归分析关心的问题 • 由于变量间关系的随机性，回归分析关心的 是根据解释变量的已知或给定值，考察被解 释变量的总体均值，即当解释变量取某个确 定值时，与之