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Academy Papers 1
95 1-27
*
The Testing and Application of the VaR Model for Bank Portfolio - A Case
Study
M ei-Ying L iu
Soochow University
Department of Business Administration
()()()
*
** 100 56 TEL 886-2-2311-1531#3602
FAX 886-2-2382-2326 E-mail meiying@scu.edu.tw
2 95 3
Review of Financial Risk Management
Abstract
Given their function both as internal risk management tools and as potential regulatory measures of
risk exposure, it is important to quantify the accuracy of an institutions VaR estimates. The purpose of this
study is to set up the market risk measurement models for a bank in Taiwan. First, three popular methods:
the variance-covariance method, the historical simulation method and Monte Carlo simulation method are
used to construct the VaR models. Next, we employ backtesting to verify the accuracy of VaR models for
day to day risk management. Finally
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