第九章 时间序列模型（中）.pdf

第九章第九章 时间序列模型（中） 自相关函数 相隔k期的两个随机变量x 与x 的协方差即 t t - k 滞后k期的自协方差，定义为 = Cov (x , x ) k t t - k = E[([(x -  )) ((x -  )) ]] 。自协方自协方差序列序列 ,, k = tt tt -- kk kk 0, 1, …, K,称为随机过程{x } 的自协方差函数。