§3.3 多元线性回归模型的统计检验.pdf

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2019-01-31 发布于山东
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§3.3 多元线性回归模型的统计检验一、拟合优度检验二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验）四、参数的置信区间一、拟合优度检验 1、可决系数与调整的可决系数总离差平方和的分解 TSS (Y Y )2 则 i 2 ˆ ˆ ((Y Y ) (Y Y )) i i i 2 2 ˆ ˆ ˆ ˆ (Y Y ) 2(Y Y )(Y Y ) (Y Y ) i i i i i i ˆ ˆ ˆ 由于 (Y Y)(Y Y ) e (Y Y ) i i i i ˆ ˆ ˆ  e  e X   e X Y e     0 i 1 i 1i k i ki i =0 所以有： 2 2 ˆ ˆ TSS (Y Y )  (Y Y ) RSS ESS  i i  i 注意：一个有趣的现象    ˆ  ˆ  Y Y Y Y Y Y     i i i i  2 ˆ 2 ˆ 2 Y Y Y Y  Y Y       i i i i  2 ˆ 2 ˆ 2 Y Y Y Y  Y Y        i i i i 可决系数