报酬与风险-财务管理中的基本统计概念.ppt

* * 報酬與風險 第一節 財務管理中的基本統計概念 衡量報酬與風險所應用之基本統計觀念 平均數(Average) 算術平均數(Arithmetic Average) = 幾何平均數(Geometric Average) G = 期望值(Expected Value) E(X) = X為間斷型隨機變數 E(X) = X為連續型隨機變數 變異數(Variance) 與標準差(Standard Deviation) 變異數：一群數值與其算術平均數之差異平方和的平均數 標準差：變異數的平方根就是標準差 共變異數(Covariance) 用來衡量兩群體間是否具有相關，以及相關方向 公式：Cov = 相關係數(Correlation Coefficient) 公式： 圖例 第一節 財務管理中的基本統計概念 第一節 財務管理中的基本統計概念 正相關的兩筆資料 負相關的兩筆資料 第二節 報酬的衡量 報酬的基本觀念 定義：是指投資人從事投資活動，扣除原始投資額後所 得到的金錢報償，分成實際報酬(率