第二章平稳过程.pptVIP

根据这两个估计式，可以算出 各不同数值时相 关函数的一系列近似值，从而可以作出相关函数的近 似曲线。 3. 将上面的积分表示为和式: 郑州轻工业学院数学系 * 郑州轻工业学院数学系 郑州轻工业学院数学系 *信息工程大学 信息工程学院 2.3 平稳过程 2.3.1 基本概念 2.3.2 平稳过程相关函数的性质 2.3.3 平稳正态过程与正交增量过程 2.3.4 遍历性定理 在随机过程的大家族中，有一类随机过程，它的统计特性或者说统计变化规律与所取的时间点无关。或者说，整个随机过程的统计特性不随时间的推移而变化。 例如，飞机在某一水平高度h上飞行，由于受到气流的影响，实际飞行高度H(t)总是在理论设计高度h水平上下随机波动，此时飞机的实际飞行高度H(t)是一个随机过程，显然此过程可看作不随机推移变化的过程，这个 随机过程，我们把它看作是平衡的随机过程。 此外当我们知道一个随机过程是平稳过程时，它应不随时间的推移而变幻无常。例如当我们要测定一个电阻的热噪声的统计特性，由于它是平稳过程，因而在任何时间测试都能得到相同的结果。 一、严（强）平稳过程 则 称为严（强）平稳过程。 2.3.1基本概念 二、严平稳过程的特点 二维联合分布 仅与时间差 有关，而与时间起点无关。 同理有一维概率密度函数也与t无关，即 证（二维情形）对于二维联合分布函数，有 其中 同理, 二维联合概率密度函数也仅与时间差 有关，而与时间起点无关，即 2. 若严平稳过程存在二阶矩，则 证 （2）相关函数仅是时间差 的函数： 记 （1）均值函数为常数： 只对连续型的情况 三、宽（弱）平稳过程 则称 为宽（若）平稳过程，简称平稳过程. 注1 严平稳过程不一定是宽平稳过程。 因为严平稳过程不一定是二阶矩过程。若严平稳过程存在二阶矩，则它一定是宽平稳过程。 注2 宽平稳过程也不一定是严平稳过程。 因为宽平稳过程只保证一阶矩和二阶矩不随时间推移而改变，这当然不能保证其有穷维分布不随时间而推移。 注3 利用均值函数与协方差函数也可讨论随机过程的平稳性。 因为, 均值函数 协方差函数 即表示协方差函数仅依赖于 ，而与t无关，与 相关函数相同。 试讨论随机变量序列 的平稳性。 解 因为 注 在科学和工程中，例1中的过程称为“白噪声”，它是 实际中最常用的噪声模型。 是在[0, 1]上服从均匀分布的随机变量，试讨论随机序列 的平稳性。 其中T={1，2，…} 解 的密度函数为 所以 注 例2中的过程是宽平稳的，但不是严平稳的. 性质1 第二节 平稳过程相关函数的性质 一、自相关函数的性质 证 性质2 证 由许瓦兹不等式得 证 证 第三节 平稳正态过程与正交增量过程 一、平稳正态过程 则称 为平稳正态过程。 证 由于正态过程 的n维特征函数为 由过程的平稳性得 所以对任一 ，有 注 平稳正态过程一定是严平稳过程。 即特征函数不因时间推移而改变。 由特征函数与分布函数的唯一确定性，必有 这表明的一切有限维分布也不随时间推移而改变，即 是一个严平稳过程。 说明 对正态过程，宽平稳过程一定是严平稳过程；严平稳过程也一定是宽平稳过程。 则 称为正交增量过程。 二、正交增量过程 证 取 其中 则有 即 所以， 同样，若 ，可得 故 2.3.4 遍历性定理 介绍从一次试验所获得的一个样本函数来决定随机过程的均值和协方差函数，从而就可以得到该过程的全部信息，即遍历性问题。 一、基本概念 称为 沿整个时间数轴上的时间均值； 称为 沿整个时间数轴上的时间相关函数 则称 的均值具有遍历性；若 则称 的协方差函数具有遍历性； 如果 均值、协方差函数都具有遍历性，则称 具有遍历性，或者说 是遍历的。 解 故有 即此过程是遍历的。 例2 研究随机过程 的遍历性, 其中Y为随机变