交通银行压力测试实务交流 .pdf

交通银行压力测试实务交流交通银行压力测试实务交流 交通银行压力测试实务交流交通银行压力测试实务交流 交通银行压力测试实务交流交通银行压力测试实务交流 交通银行压力测试实务交流交通银行压力测试实务交流 交通银行风险管理部交通银行风险管理部 张静张静 交通银行风险管理部交通银行风险管理部 张静张静 交通银行风险管理部交通银行风险管理部 张静张静 交通银行风险管理部交通银行风险管理部 张静张静 2009年年3月月 年年 月月 2009年年3月月 年年 月月 *** *** 主主 要要 内内 容容 ****** *** *** 主主 要要 内内 容容 ****** 主主 要要 内内 容容 *** *** 主主 要要 内内 容容 ****** *** *** ****** *** *** 主主 要要 内内 容容 ****** *** *** 主主 要要 内内 容容 ****** 已开展压力测试方法介绍已开展压力测试方法介绍 已开展压力测试方法介绍已开展压力测试方法介绍 已开展压力测试方法介绍已开展压力测试方法介绍 ⅠⅠ 已开展压力测试方法介绍已开展压力测试方法介绍 ⅠⅠ ⅠⅠ ⅠⅠ 压力测试方法的主要局限压力测试方法的主要局限 压力测试方法的主要局限压力测试方法的主要局限 压力测试方法的主要局限压力测试方法的主要局限 ⅡⅡ 压力测试方法的主要局限压力测试方法的主要局限 ⅡⅡ ⅡⅡ ⅡⅡ 压力测试主要推进方向探讨压力测试主要推进方向探讨 ⅢⅢ 压力测试主要推进方向探讨压力测试主要推进方向探讨 ⅢⅢ 压力测试主要推进方向探讨压力测试主要推进方向探讨 ⅢⅢ 压力测试主要推进方向探讨压力测试主要推进方向探讨 ⅢⅢ 2 （一（一））利率风险压力测试利率风险压力测试 （（一一））利率风险压力测试利率风险压力测试 基本模型基本模型：净利息收入模型：净利息收入模型 基本模型基本模型：：净利息收入模型净利息收入模型 通过对不同利率压力情景下，测试时点的全行资产负债 项目的利息收支进行模拟，最大程度地契合实际业务情况， 得到全行面临的利率风险状况。 主要困难主要困难：： 主要困难主要困难：： 1、利率形式多样，对利率变动的约定也不尽相同。 2、业务增长的数量和结构很难预测。 3 （一（一））利率风险压力测试利率风险压力测试 （（一一））利率风险压力测试利率风险压力测试 实施步骤实施步骤：： 实施步骤实施步骤：： 1、数据清理和准备工作。 2、利率情景假设。 3、资产负债表模拟。 4、建立资产负债和利率之间的关系。 5、实现系统运行。 4 （二（二））宏观经济