基于CVaR准则的多阶段供应链库存风险研究-管理科学与工程专业论文.docxVIP

浙ì(工业大学硕士学位论文 11111111111111111111111111111111111111111111111111 Y1851073 基于 CVaR准则的多阶段供应链库存风险研究 基于 CVaR 准则的多阶段供应链库存风险问题研究 摘要 供应链管理自提出以来得到了快速发展与广泛应用，将其应用于 企业的成本控制与收入管理都卓有成效。但受到经济全球化和外部环 境多样化的影响，企业面临的经营环境日益复杂，不确定因素的增加 使得企业进行决策越来越困难。如何在确定收益和成本的基础上，控 制不利因素带来的可能损失，是风险厌恶型决策者愿意采取的决策方 式。因此将供应链管理与风险管理相结合的管理模式是当前具有发展 前景的新方向。 本文以零售商为主要研究对象，分析其在风险目标下的多阶段库 存管理决策模型。库存风险主要由需求不确定性引起，当实际需求与 库存量不等时，库存风险就产生了。本文利用风险度量工具 CVaR 测 量在不同决策订购置下的风险值，将其与对应决策下的期望收益值结 合分析，作出更符合决策者风险偏好的决策。同时，企业的生产经营 过程是持续的，多阶段的决策模型更符合可观实际，因此主要讨论决 策者的多阶段决策方式。 供应链是个复杂的有机整体，为了理清和简化分析内容，本文从 四个方面来讨论企业的库存风险管理问题。它们分别是非易逝品的库 存风险管理、易迦品的库存风险管理、不确定系统下的库存风险管理 以及两级供应链的库存风险管理。这四种情形是对供应链库存管理问 浙tt工业大学硕士学位论文 基于 CVaR准则的多阶段供应链库存风险研究 题的一种分割，彼此即有区别又有联系。通过对不同情形下建立的数 学模型进行数值计算，得到了与单阶段库存管理决策不同的结论，为 企业的库存管理决策提供了一种新的参考依据。 关键词:条件风险值，马尔科犬，库存风险，随机需求，易迦品 E 浙江工业大学硕士学位论文 基于 CVaR准则的多阶段供应链库存风险研究 。RESEARCH ON MULTI-STAGE INVENTORY RISK OF SUPPLY CHAIN 。 N CVAR MEASURE ABSTRACT Supply chain management h础 been rapidly developed and widely used in ωmpany since 批 W阳 presented early. They adopt it and get efficient result in contro1ling cost and profit. However，affected by the economic globalization and diversification of the external environment， enterprises are facing increasingly complex business environment，and the increased uncertainty makes the business decision-making more difficult. How to control the potential loss brought by 也ese unfavorable factors when the expected benefits and co刷即e required. It is 也e riskaverse decision-makers 部ked for and wi1ling to take.ηlerefore ，a new management 阴阳m combines wi由 supply chain management and risk management h础 a promising development. In this paper，we choose retailers as the main object of the study，and analyze the multi-stage inventory management decision-making model under the risk objectives. Inventory risk mainly caused by the demand uncertainty，when the actual demand not equals to 也e inventory二 inventory risk arises.