《衍生金融工具》实验教程.pdf

《衍生金融工具》实验教程 彭红枫著 目 录 第一章 中国期货市场GARCH 效应的实证检验5 第一节 GARCH 理论基础5 一、ARCH 模型 5 二、GARCH 模型7 三、EGARCH 模型 8 四、TGARCH 模型 9 五、ARCH-M ，GARCH-M 和 EGARCH-M 模型9 第二节 实验目的及方法10 一、实验目的10 二、实验方法10 第三节 实验过程10 一、数据的搜集和整理11 （一）数据的搜集11 （二）EVIEWS 工作文件的建立11 （三）工作文件的保存13 （四）数据的导入15 （五）数据的验证和保存17 二、中国期货市场 GARCH 效应的实证检验19 （一）铜期货收益率统计性描述19 （二）铜期货收益率序列的平稳性检验24 （三）方程的估计27 （四）铜期货收益率序列的ARCH 估计30 （五）铜期货收益率序列的GARCH 估计32 （六）铜期货收益率序列的GAR