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機率與統計(96下) 單元 21: 動差與動差母函數
單元 21: 動差與動差母函數
(課本 x3.9)
定義 1. 隨機變數 Y 的以 0 (原點) 為中心的 k 階動
差 (kth moment) 定義為 E (Y k), 並以 0 表示之.
k
註 . 隨機變數 Y 的期望值
0
E (Y ) = 1 =
故又稱作一階動差 . 又隨機變數 Y 的平方的期望值
E (Y 2) = 0
2
故又稱作二階動差 .
定義 2. 隨機變數 Y 的以 為中心的 k 階中央動差
定義為 k 並以
(kth central moment) E [(Y ) ],
k 表示之.
註 1. 隨機變數 Y 的變異數
2 = E [(Y )2] = 2
故又稱作二階中央動差 .
1 中大數學系于振華
機率與統計(96下) 單元 21: 動差與動差母函數
註 2. 若二隨機變數 Y , Z 有相同的 k 階動差 ,
k = 1; 2; 3; : : :, 則在相當一般的條件下 ,
D
Y = Z
亦即, Y 與 Z 有相同的分布 .
定義 3. 隨機變數 Y 的動差母函數
(moment-generating function, 簡稱為 mgf)
def tY
m(t) = E (e )
稱此動差母函數存在 , 若存在 b 0 使得當 jt j b 時,
m(t) 有限.
註 . 為何稱 m(t) = E (etY ) 為 Y 的動差母函數?
答 首先 , 根據隨機變數的函數的期望值的公式,
E (etY ) = X etyp (y)
y
X (ty)2 + (ty)3 +
= 1 + ty +
2! 3!
y
+ (ty)k + # p (y)
k !
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