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1 动学的最优化入门
1.1 问题;
1.2 拉格朗日乘子法的应用;
1.3 最大值原理;
1.4 动态规划;
1.5 无限期界规划;应用举例: 最优增长模型
暨大经院 王洪光 1
1.1问题
T−1 ( )
max f x c ,
∑ t t
t 0
( )
s t x g x c , x , =+.t . 0,1, ,T -1 L
t+t 1 t t
这里T为计划期间, x t 为状态变量, ct 为控制变量, x t 的初始值 x0 给定,
x x .
0 0
1.2 拉格朗日乘子法的应用
构造拉格朗日函数如下
T 1 − ( ) ( ) T −1 [ ( ) ]
L f x , c + − +x λ x g x c λx x +, −
∑ ∑
t 0 t t 0 0 0 tt 0 t t +1 t t +1
T −1[ ( ) ( )] T −1 ( ) ( )
f x c g x c , +λ x , x −+ +xλ x − λ
∑ ∑
t t t t t t t t + 0 + 0 0
t 0 +1 t 0 1 1
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