大学概率论与数理统计第五章.pdf

第五章大数定律及中心极限定理 §1.大数定律 §1 大数定律 在实践中，不仅事件发生的频率具有稳定 性，还有大量测量值的算术平均值也具有稳定 性。 定义1： Y , , Y , a 设 1 n 是随机变量序列， 是一个常 数；  0 lim P {|Yn a |} 1 n P Y , , Y , a Y a 若对任意 ，有: n 1 n 则称 依概率收敛于 ，记为 。 定义2 ： 设X , ,X , 是随机变量序列，令Y 1 n X ， 1 n n  k n k 1 若存在常数序列a , , a , 使对任意 0 ，有 1 n lim P {| Y a |} 1 ，或lim P {| Y a |} 0 ， n n n n n  n  {X } 返回主目录 则称 服从大数定律。 n 第五章大数定律及中心极限定理 §1 大数定律 P P X a Y b g (x , y ) (a,b) 定理 若 n ， n ， 在点 连续， 1： P ( , ) g (a,b) 则：g X n Yn  。 定理 （切比晓夫定理的特殊情况） 2 设随机变量X ,,X , 相互独立，且具有相同的数学 1 n 1 n 期望及方差， 2 令Y X ， EXk ，DXk  ，k 1,2,， n  k