金融信息系统开发的风险管理-产业经济学专业论文.docxVIP

摘 要 虽然风险管理 金融信息系统开发作为单独的学科 它们的理论和应用研 究都取得了很大的发展 但是金融信息系统开发的风险分析与管理是目前国内学 术界尚未投入大量精力进行研究的一个领域 它的研究涉及到管理科学 信息科 学 统计学 数学等许多学科 本文从风险识别 风险估测 风险评价等方面入 手研究了金融信息系统开发中的风险管理 目前常用的风险识别和分析方法存在普遍的问题就是缺乏完整性 即 很 难通过一种方法将信息系统开发这一复杂的系统工程的各个阶段的风险完整的 进行识别和分析 需要多种方法结合起来效果才更好一些 特别是一些大型金融 信息系统的开发过程中 风险隐蔽性较大 风险存在时间长 引起损失的影响程 度大 而且损失不仅表现在经济上 有时还表现在社会效益方面 为此 提出了 风险层次分析模型 将金融信息系统开发的风险按照由粗到细划为两个以上个层 次 第一个层次称为顶层风险 它包括信息系统开发过程中所涉及的五个方面所 产生的风险 即 用户 开发人员 开发环境 质量性能指标和系统开发的组织 与管理等 顶层风险中每一个风险又包括若干个低层风险 该模型在 A 银行金融 信息系统开发的风险管理中得到应用 得到了全部风险列表并对其进行了顺序编 号 金融信息系统开发的各种风险的风险估测 主要依靠概率论和数理统计方 法来判断风险发生的概率 但由于概率论建立在大量样本的随机统计基础上 而 金融信息系统的开发又不存在大量相同或相似的样本 因此传统的概率论与数理 统计理论并不适合金融信息系统开发的风险发生的可能性估测 同时金融信息系 统开发的风险管理主要依靠定性的资料 很难有定量的量化分析 需要定性和定 量相结合的方法来估测风险发生的可能性 因此本文中采用模糊数学中的可能性 分布方法来估测风险发生的可能性 为风险评价奠定良好的基础 提出了可能性 估测模型 并以 用户需求不断变化 这一风险为例 求出了在系统分析 系统 设计和系统开发这三个阶段的可能性量值 提出了风险发生的影响程度估测模 型 将风险发生的影响程度分解为技术性能 费用 进度三个因素 并且分别从 用户 开发人员和风险管理和决策人员的三个角度进行了估测 并采用该模型对 估测值进行了汇总 金融信息系统开发过程中可能出现的各种风险 在发生的时间以及后果上 都有很大程度的不确定性 包括随机性和模糊性 在通常的风险评价中 人们只 考虑事物的随机性 但是在没有大量的历史样本可供考察的情况下 风险管理与 决策人员只能根据一些定性的判断或者描述进行分析时 就无法估测和评价具体 风险了 而模糊数学正好弥补了这点缺陷 风险的评价分成两部分 一部分是风 险发生的可能性 另一部分是风险发生时带来的损失程度 因为风险发生可能性 大的 带来的损失程度可能小 反之 风险发生可能性小的 带来的损失程度可 能大 所以风险的评价必须使用两个变量 提出了风险模糊综合评价模型 模型 R ??P ??C ??P * C 反映了风险发生的可能性 P 和风险发生时的影响程度 C 两个 方面因素对风险评价因子风险度R 的影响 并根据风险评价因子的值进行风 险的优先排列 以 用户需求不断变化 这一风险为例说明了模型的应用 计算 出该风险事件的 C f Pf 的值 得到了信息系统开发的三个阶段 该风险事件的 风险评价因子风险度从计算结果来看 风险评价因子的大小基本上反映了 该风险事件在信息系统开发各个阶段所处的地位 在系统分析阶段风险评价因子 较大 而在设计阶段则变小 系统实施阶段又增大 这是因为系统分析阶段伴随 着需求调查 对用户业务的调查结果可能不完整 而在设计阶段主要由开发人员 来完成系统设计工作 与用户的接触相对较少 在系统实施阶段设计完成的模块 要与用户见面 征求用户的使用意见 这时用户可能感觉到手工业务与计算机处 理之间的差别 因此需求变化的可能性较大 风险管理与决策是对识别并进行估测的风险进行处理和控制 在面临的风 险既不能回避又不能转移的情况下 只有通过采取各种措施减轻发生的可能性以 及发生时造成的损失 因此风险的管理过程就是这些措施的制定和执行过程 每 个措施在执行后需要对其效果进行评估 以决定此风险是否已经消除或损失已经 降低 本文所从事的这些研究工作 还有很多地方需要深入 需要在以后的工作 中继续研究 主要有 1 模型的计算工作量较大 手工计算比较困难 可以设计计算机程序来实 现模型 并建立模型库 为金融信息系统的风险管理提供各种管理模型 2 风险识别的专家系统研究 在本文的风险层次分析和识别模型基础上 建立风险识别专家系统 用以指导金融信息系统的风险识别过程 3 金融信息系统开发的风险决策支持系统研究 在上述两个工作的基础上 还需要包括风险数据库的建立 风险减轻策略模型库的设计等