金融物理中争当少数者博弈模型研究-理论物理专业论文.docxVIP

2004年 2004年 中国科学技术犬学博士学位论文 摘 要 本文针对近年兴起的经济物理或金融物理领域中的争当少数者博弈模型做 了一些探索研究工作． 争当少数者博弈模型是由物理学者提出的一个高度简化的描述某种经济现 象的一个多经纪人归纳博弈模型．模型的基本规则虽然简单，但它是～个很典型 的自适应复杂系统，反映了许多社会与生态系统中多个体竞争两处相同有限资 源并且少数方受益的现象． 本文首先研究了争当少数者博弈模型的经纪人子策略替换与通过遗传算法 的进化过程，发现随着进化过程，系统功能可以得到明显改善，且经纪人策略 趋向于在相同长度策略空间中形成均匀弥散分布，而在不葡长度策略空间中则 趋向集中于小m区域． 进一步，本文考察了模型在不同截断值与报酬函数条件下的演化情况，并在 模型在相同长度策略空间中的演化过程中发现了经纪人策略在策略空间中分稚 状况的另一种类型的自组织有序生成现象，即趋向形成局域集中分布． 接着，本文研究了在随机Kauffman网络中的局域信息争当少数者博弈模型 的演化性质以及混合局域信息与公共信息经纪人的模型的性质． 然后，本文在争当少数者博弈模型向金融市场接近方面做了点初步的探索 最后，本文对物理学者可能对经济学做出怎样的贡献做了点展望 4 2004年 2004年 中国科学技术大学博士学位论文 Abstract In this thesis Some explore and research work are done about minority game model in econophysics or financial physics field arisen in recent years． Minority game model is a highly simplified many agent induced game model which carl be used to describe some economic phenomenon proposed by some physicists．The rule of basic model is simple，but it is a typical comp]ex adaptive system，reflecting phenomenon that many agents compete for two same limited resource and minority side gets benefit in many SOCial and biological system． This thesis study evolution process of minority game model via sub—strategy substitution of agents and genetic algorithm first．It i s found system functlon can get evident improvement along with evolution process．And agent strategy will tend to form uniform dispersion distribution in same 1ength strategy space，tend to focus on small m region in variable length strategy space． Further，this thesis study evolution situation of m。del under different cutoff and payoff function conditions，and find another self—organized order pattern formation phenomenon of agent strategY in same length strategy space，that is，tend to form local region focus distribution． Following，this thesis study evolution property of local minority game model in random Kauffman network and property of model with mixed local information and public information agents． Then，this thesis make some elementary explore about fr