金融时间序列分析的非线性方法研究-信号与信息处理专业论文.docxVIP

生旦型兰垫查查堂苎主堂垡笙塞——摘 生旦型兰垫查查堂苎主堂垡笙塞—— 摘 要 金融市场信息的特征是不确定性众多、很强的非线性和信息数据的模糊性 及非结构性。本文的研究目的是针对金融市场信息的非线性特征，将分形理论、 混沌理论和神经网络等非线性分析方法和金融理论相结合，通过建模、特征提取 和金融市场时间序列的数据分析，将会融信息的研究建立在更加切合实际的理论 —。’’’’。’一-■■--■o。一 和更加智能化的基础上。 ， ／在金融证券市场中，传统线性分析方法长期以来一直是被人们广泛采用的 ＼ 主要分析手段，目前仍然是占主流的方法。从某种程度上说，线性分析方法是成 功和有效的，它解释了金融证券市场中的很多直观现象和具体问题，但是，由于 会融证券市场确实非常复杂，对于更多的复杂现象和难解问题，单纯依靠线性分 析方法很难得出令人满意的结果。因此，人们希望找到新的分析方法，一方面用 来获得传统线性分析方法不能得到的信息和研究结果，另一方面，用来弥补传统 分析方法在某些问题上表现出的先天不足，以便使新方法的分析结果更接近实际 · 1／ 市场的经验和结论。／Z 本文详细研究了证券市场信息的非线性特征及非线性分析方法，并将这些 研究结果运用到了证券市场的实际工程案例中，是将非线性理论和分析方法应用 于证券市场的探索性研究。 ，、 ／论文的主要研究工作和创新之处包括： f (1)以中国证券市场为主要研究对象，通过研究指出了线性分析方法对中 _l--___-_一 国证券市场是不完全适用的，其假设条件和适用前提与中国证券市场的实际情况 并不完全一致，为非线性分析方法在中国证券市场中的应用提供了依据。 (2)在线性分析的基础上，以非线性分析方法为手段，考察了中国证券市 场的非线性特性，获得了中国证券市场的一系列非线性参数，得出中国证券市场 时间序列是随机嗓声扰动混沌数据的证据，说明中国证券市场系统属噪声扰动的 非线性混沌动力学系统。 (3)采用非线性动力学系统的分析方法，对中国证券市场的混沌动力学行 为进行了分析，并且结合分析结果，提出了一种改进型的相空间重构法来预测证 否丽丽雨币再鬲磊酾甄磊雨■—————————————’————一I 生里型兰苎查查堂堕主堂堡堡兰 生里型兰苎查查堂堕主堂堡堡兰 ．一 券市场的时间序列，得到了比普通方法效果更好的证券市场时间序列预测结果。 (4 3研究了常用的神经网络模型以及改进的神经网络模型对中国证券市场 时间序列预测的效果，并对这些研究结果进行了分析和比较。 (5)提出了～种改进型的混沌神经网络模型，该模型考虑到证券市场的非 线性特征，将模型参数点选择在混沌区间，采用归一化变化和延迟调整方法反映 混沌时间序列相关维数的关系，得到了较为满意的结果。 (6)首次将混沌神经网络处理方法应用到证券监察系统中，该系统以混沌 神经网络为基础，利用混沌神经网络的方法对监测指标进行预测，并将预测值进 行反馈。该系统能及时反映当前市场的运行状态，可以向证券监察人员提供更详 细准确的市场分析参考，该系统比国际市场同类产品功能更完善、性能更优越。 系统已在实际应用中正常运行。阿 l 中国金融证券市场是一个复杂的非线性系统，存在自发性、无序性的一面， 也存在自组织性、自我调整、向某种规律逼近的一面。本文把揭示非线性系统中 复杂运动过程的混沌理论和反映证券市场运行中个体与整体行为相似结构的分 形理论以及在结构上模拟人脑信息处理功能，并能模拟高度非线性关系的人工神 经网络理论应用于金融市场的非线性分析，为将这些理论和方法应用于研究金融 证券市场非线性行为做出有益的探索。 本文的研究属国家973重点基础研究发展规划项目，得到国家973项目的 资助和支持。 中国科学技术大学博士学位论文Abstraet 中国科学技术大学博士学位论文 Abstraet The financial market features its numerous uncertainties，high nonlinearity,and the obscurity as well as unstructu．rality of the information data．The purpose of the research in this paper is to combine various nonlinear analysis methods such as fractal theory，chaos theory and NEURAL NET theory in terms of the nonlinear characteristics of the financial market，and base the research on a more intelligent