庞皓计量经济学课后答案第九章.docxVIP

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2019-03-07 发布于广东
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庞皓计量经济学课后答案第九章.docx

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统计学2班第八次作业 9.3 ＞①对模型：CC严“fGDPm 采用DW检验如下： Dependent Variable: CC Method: Least Squares Date: 12/08/14 Time: 11:06 Sample: 1978 2008 Included observations: 31 Variable CoefHcie nt Std. Error t-Statistic Prob. c 953.8174 199.5824 4.779065 0.0000 GDP 0.046908 0.001874 25.03650 0.0000 R-squared 0.955781 Mean dependent var 4302.419 Adjusted R-squared 0.954256 SQ dependent”3「 3856.352 S.E. of regress!on 824.7889 Aka ike info criterion 16.33047 Sum squared residSchwarz criterion 16.42299 Log likelihood -251.1223 Hannan-Quinn criter. 16.36063 F-statistic 626.8265 Durbin-Watson stat 0.084298 Prob(F-statistic) 0.000000 CCt =953.8l74 + 0.046908GD^ T (4.力9065) (25.03650) F=626.8265 R2 =0.955781 DW=0.084298 对n=3l, K=l,显著性水平a = 0.05的DW统计量的临界值为久=1.363,九=1.496。 DW二0.084298二1.363,表明存在显著遗漏变量的状况。 LM检验如下：对上表回归结來可得残差eeo用ee对全部的解释变量进行回归。 Dependent Variable: EE Fvlethod: Least Squares Date: 11/27/14 Time: 16:48 Sample: 1978 2008 Included observations: 31 Variable Coefficient Prot. Std. Error t-Statistic C -1067.730 65.24516 ?16.36488 0.0000 GNI -0.010518 0.020965 ?0.501700 0.6201 GDP -0.060605 0.021441 -2.826553 0.0089 CT 2.291424 0.372030 6.159240 0.0000 CN 0.578727 0.528423 1.095197 0.2835 R-squared 0.975368 Fvlean dependent var -1.76E-13 Adjusted R-squared 0.971578 SQ dependent var 810.9259 S.E? of regression 136.7125 Aka ike info criterion 12.82033 Sum squared resid 485948.3 Schwarz criterion 13.05162 Log likelihood -193.7151 Hannan-Quinn criter. 12.89572 F-statistic 257.3803 Durbin-Watson stat 0.468998 P ro b(F-stati sti c) 0.000000 得 R2 =0.975368, n R2 =31 *0.975368=30.236408^(；05(3)，所以拒绝原假设，认为受约束模型不成立。 ②GNI： = GDPt + ? ,对实证分析模型CCf =/,+ y2GDPl + 5进行误差检验。将GDP对GNI进行回归 Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/01/14 Time: 09:32 Sample: 1978 2008 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 191.8586 307.8339 0.623254 0.5380 GNI 1.002758 0.002901 345.6026 0.0000 R-squared 0.999757 rvlean dependent var 71386.19 Adjusted R-squared 0