第10章节 时间序列分析解析资料.ppt

统计学Statistics 杭州电子科技大学 薛洁 主讲 学习目标 理解时间序列概念和组成 理解时点指标和时期指标的不同点，并会辨别 掌握绝对指标的平均发展水平的计算方法 掌握时间数列速度分析的方法 时间数列分解（移动平均法、数学模型法） 会做题目 本章小结 影响时间数列变动的因素可分解为： T，S，C，I 时距扩大法；移动平均法；趋势模型法 * 0 1 2 3 4 5 6 7 求解a、b的简捷方法 0 1 2 3 -1 -2 -3 取时间数列中间项为原点 a’-a * * 当?t = 0时，有 N为奇数时，令t = …，-3，-2，-1，0，1，2，3， … N为偶数时，令t = …，-5，-3，-1，1，3，5， … * * 年份 t t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 -45663.6 -42456.5 -37792.0 -29496.6 -20418.2 -11147.7 0 14452.9 32566.2 53981.1 78873.6 107273.5 138774.0 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合计 91 0 182505.8 238946.7 182 * * 解： 预测： * * 2.指数趋势线的拟合 3.修正指数曲线的拟合* 4.龚柏兹曲线的拟合* * * 时间数列的速度分析指标 时间数列的水平分析指标 发展水平 增长量 平均发展水平 平均增长量 增长速度 发展速度 平均增长速度 平均发展速度 动态平均指标 动态比较指标 本章小结 * * * 作业：P227 8，11 * 几何平均法和方程式法的比较: 几何平均法研究的侧重点是最末水平； 方程法研究的侧重点是各年发展水平的累计总和。 * * 应用平均发展速度应注意的问题 平均发展速度指标计算方法的选择要考虑研究目的和研究对象的性质。 平均发展速度要和各环比发展速度结合分析。 对平均速度指标分析要充分利用原始序列的信息。 * * 10.4.1 构成因素与模型 （1）长期趋势（T） （2）季节变动（S） （3）循环变动（C） （4）不规则变动（I） 可解释的变动 —不可解释的变动 （一）时间数列的构成因素： * * 又称趋势变动 —时间序列在较长持续期内表现出来的总态势。 —是由现象内在的根本性的、本质因素决定的，支配着现象沿着一个方向持续上升、下降或在原有水平上起伏波动。 1. 长期趋势变动（ T ） * * 2. 季节变动（ S ） 由于自然季节因素（气候条件）或人文习惯季节因素（节假日）更替的影响，时间序列随季节更替而呈现的周期性变动。 季节周期： —通常以“年”为周期、 —也有以“月、周、日”为周期的—准季节变动。 * * 3.循环变动（ C ） —时间序列中以若干年为周期、上升与下降交替出现的循环往复的运动。 如：经济增长中：“繁荣－衰退－萧条－复苏－繁荣”—商业周期。 固定资产或耐用消费品的更新周期等。 * * 经济系统 的内部因素 自然因素 制度性因素 规律性低 固定周期 循环 季节 波动成因 周期规律 变动 季节变动和循环变动的比较 * * —由于偶然性因素的影响而表现出的不规则波动。故也称为不规则变动。 随机变动的成因： —自然灾害、意外事故、政治事件； —大量无可言状的随机因素的干扰。 4. 随机变动（ I ）： * * （二）时间数列因素分解模型 1.加法模型： 假定四种变动因素相互独立，数列各时期发展水平是各构成因素之总和。 2. 乘法模型： 假定四种变动因素之间存在着交互作用，数列各时期发展水平是各构成因素之乘积。 * * 1.测定各构成因素的数量表现，认识和掌握现象发展的规律； 2.将某一构成因素从数列中分离出来，便于分析其它因素的变动规律； 3.为时间序列的预测奠定基础。 分解分析的作用： * * 10.4.2 长期趋势分析 长期趋势测定的方法： 1. 时距扩大法； 2. 移动平均法； 3. 数学模型法等。 * * （一） 时距扩大法： 是测定长期趋势最原始、最简单的方法。 将时间序列的时间单位予以扩大，并将相应时间内的指标值加以合并，从而得到一个扩大了时距的时间序列。 作用：—消除较小时距单位内偶然因素的影响，显示现象变动的基本趋