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经济模拟方法结课论文 微观计量模拟的应用与存在的问题 商学院 数量经济学 王智鹏 2010252053 微观计量模拟的应用与存在的问题 商学院数量经济学王智鹏2010252053 一、微观计量经济学的发展 经济学研究的数学化和定量化则是经济学迅速科学化的重要标志。例如微积分与边际理 论，优化方法与最优配置理论，数理统计学与经济学的实证研究。国际一流经济学刊物无不 使用数学语言阐述经济理论，用定暈的方法描述、讨论人们关心的经济学问题。在经济学不 断科学化的进程屮，计量经济学起到了特殊的作用。这可从瑞典皇家科学院1969年将诺贝尔 经济学奖首次颁发给创立计量经济学模型的R?费里希(Ragnar Frisch)和推广应用计量经 济学并建立第一个用于研究经济周期理论的计量经济学模型的J ?丁伯根(Jan Tinbergen) 看出。费里希早在1933年《计量经济学》(EC0N0METRICA)杂志首期创刊中指出：“经验表叽 统计学，经济理论和数学对理解现代经济生活的定量关系都是必须的，但其屮任何单独一种 都是不够的，三者的结合才是强有力的，且正是这三者的结合构成了计量经济学”。 计量经济学正发展成为三大分支：微观计量、宏观计量和金融计量。微观计量经济学是 计量经济学前沿发展的重要组成部分。2000年诺贝尔经济学奖授予了两位美国经济学家詹 姆士 ? J?赫克曼(James J. Heckman)教授和丹尼尔?L ?麦克法登(Daniel L?McFadden) 教授，以表彰他们对微观计量经济学所做出的杰岀贡献，前者的贡献“是发展了选择性样本 数据分析的理论和方法”，后者的贡献“是发展了对自选择行为进行分析的理论和方法”。 微观计量经济学是介于经济学和统计学之I可的边缘科学，所研究的是经济活动的个体一 一人或厂商的经济行为与交易。这种研究対象决定了微观计量研究的问题直接源于实际的经 济现象，而科学地研究这些实际经济问题又迫使计量经济方法的创新，这两方面交互作用的 结果导致了微观经济理论的丰富和计量经济学的技术进步及其相互的融合。 微观计量经济学是通过模型来揭示个人、家庭或是单个厂商的经济行为与交易以评定相 关政策或某项社会计划的效果。其研究的原材料是微观数据，通常是以个人、家庭和厂商为 观测单位，以随机或是选择行发放问卷调查表而获得。数据的主要特征时有些变量是可以观 测的，有些变量是无法观测的，有些变量是有截断的、过滤等。微观数据可以是某一时点的 横向数据，也可以是相同观测对象的系列时间序列数据。 在过去的三十年里，有两个重要因素使微观计量经济学得以迅速发展：一个因素是能容 纳大量微观数据的数据库的创立为微观汁量经济学奠定了坚实的研究基础，并使微观汁量经 济学领域得到迅速扩展；另一个因素是计算机运行速度的不断提升以及计算方法的不断改进 为微观计量经济学的研究提供了快速而有效的手段，使得对微观经济理论作实证分析成为可 能。现在，研究人员己经可以在微观层次对许多问题进行实证分析。为了充分利用这些数据, 便逐渐形成了独具特色的微观计量特色的内生活、非线性、非参数和半参数等的经济理论模 型。微观计量经济学对微观数据的分析刺激了计量经济学方法的创新，如矩估计、两阶段最 小二乘估计、拉格朗日估计和条件矩估计，还有用于宏观经济数据的单位根检验、Panel Data 分析等均是微观计量所研究的组成部分。 二、微观计量经济学与宏观经济分析 1、 微观计量经济学与宏观经济 社会中的经济系统是有个人、家庭、厂商、政府等主体共同组成的，所以我们可以说微 观经济是広观经济的组成和基础，宏观经济制约和影响微观经济的运行。现在学术界研究左 观经济分析最为常用的工具是：宏观经济计量模型和可计算一般均衡模型。 这些宏观经济模型一般采用累积数据来描述其特征量，采用与特征量有解析关系的方程 组来描述多个特征量之间的关系，并通过求解方程组得出经济分析的结果。面对复杂的现实 经济系统，要建立一个宏观经济模型，必须进行许多简化处理。经济学者的一般方法是：或 者采用总量分析模式，完全忽略微观个体的行为分析，或者采用典型个体代替群体，忽略个 体间的差异性。无论那种方法，都导致宏观经济分析和微观经济分析的相互分离，宏观经济 分析缺少坚实的微观基础。 为了使宏观经济分析具有微观经济基础，经济学家努力建立宏观经济分析和微观经济分 析之间的联系。美国学者G. Orcutt于1957年提出了一个全新的宏观经济模型:微观模拟模型。 研制经济微观模拟模型的主要思想是：以经济系统中的微观个体作为描述和处理的对彖，应 用计算机通过模型來模拟其特性和行为，进而发现现实经济系统的运行规律。并且随着计算 机技术的发展，微观模拟的技术不断发展和完善「与次同时，政府统计部门的微观数据资源 FI益丰富，微观模拟模