第7讲AR模型的统计推断-刘岩武大金融.PDF

国际金融试验班2018 年秋·时间序列 第7 讲：AR 模型的统计推断 授课人：刘 岩 武汉大学经管学院金融系 2018 年11 月16 日–12 月7 日 本讲内容 1 统计推断基础 2 线性回归模型的推断 3 AR 系数的推断 刘岩·武大金融 第7 讲：AR 模型的推断 第2 / 31 页 统计推断基础 本节内容 1 统计推断基础 2 线性回归模型的推断 3 AR 系数的推断 刘岩·武大金融 第7 讲：AR 模型的推断 第3 / 31 页 统计推断基础 统计推断的基本概念 假设样本的X T 所满足的统计模型为给定的总体分布 t t 1 M X T t t 1 基本任务：从样本X T 反推 未知的真实值 t t 1 0 T 估计：从样本X 获得0 的估计值T t t 1 推断：由样本计算得到的T 判断 是否为特定取值0 误差：由于T 继承了样本的随机性，上述推断可能存在误 差 统计推断需要控制误差 刘岩·武大金融 第7 讲：AR 模型的推断 第4 / 31 页 统计推断基础 推断的逻辑 统计推断和悬疑破案有同样的问题：从已知事实（样本）推 断未知真相（参数真实值） 真相的可能取值：可能有无穷多中可能，但至少是两种可能 即便是无穷多中可能，总可以使用二分法：把可能真相分 为互不相交两组G B 推断的两种结论：支持G/反对B vs. 支持B /反对G 推断有误差 4 种结果： 真相 G B 支持G 正确 错误 推断 支持 错误 正确 B 刘岩·武大金融 第7 讲：AR 模型的推断 第5 / 31 页 统计推断基础 统计假设与两类错误 将参数真实值（真相）分为互不相交的两类，等价于做两个 相互排斥的假设(hypothesis) 统计学的传统：将最希望被排除的假设，称为原假设(null hypo.) ；另一个假设，称为备择假设(alternati