招商银行住房按揭贷款信用风险压力测试.pdf

招商银行住房按揭贷款招商银行住房按揭贷款 招商银行住房按揭贷款招商银行住房按揭贷款 信用风险压力测试信用风险压力测试 信用风险压力测试信用风险压力测试 1 主要内容 • 压力测试框架 • 压力测试流程及方法 • 经验交流与展望 2 压力测试的定义 压力测试的定义 压力测试是指利用一系列方法来评估金融体系承受“罕见但是仍然 可能”(extreme but plausible)的宏观经济冲击或者重大金融事件的 过程 压力测试的监管要求 • 新资本协议对压力测试的要求 1. 识别经济状况的可能事件(如经济或行业衰退、市场风险事件、 极端的流动性状况)和未来变化对银行的贷款敞口和逾期损失的 不利影响 2. 评估银行抵御这种变化的能力 • 中国银监会要求银行建立压力测试框架以更有效地提高资本管理 水平，从而能够抵御经济周期所有阶段的风险 本文设定的框架限于零售产品的信用风险 3 压力测试的意义 压力测试的运用和风险治理的一体化 压力测试结果应作为一系列决策的依据，特别是 （但不局限于） 作为制定风险偏好和设定风险敞口限额的依据 在制定和讨论长期经营规划时，压力测试结果也应作为评估战略 决策的依据 压力测试应纳入资本和流动性管理规划中 银行应开展压力测试，以便促进风险识别和控制，弥补其 他风险管理工具的不足，改善资本和流动性管理，加强内 部与外部的沟通与交流 银监会 《稳健的压力测试实践和监管原则》 4 压力测试的类型 敏感性分析：单变量分析 情景分析 ：多变量分析 历史情景： • 依赖于过去经历的重大事件 • 较明确具体而较少使用判断 • 不一定切合银行当前的风险状况 • 未必能体现承担风险的前瞻性 假设情景 • 尚未发生的重大的市场事件 • 更切合公司当前的风险情况 • 需投入大量人力及需做出大量判断 • 必须得到管理层及业务层面的支持 压力测试的严重程度 监管机构具体指引：轻度、中度、严重 英国金融管理局“25年一次的衰退”的模拟情景 5 压力测试对象及目的 • 对象 – 招商银行住房按揭贷款90天逾期率 根据现有的数据状况，无法直接评估压力事件对PD的冲击。但是我行房贷90 天逾期率数据比较完备，故将其作为压力测试模型校准和应用的基础。 • 目的 – 评估宏观经济极端条件对90天逾期率的影响