非参数计量经济学中的伪回归诊断.PDFVIP

第33 卷第6 期 系统工 程 学 报 Vol.33 No.6 2018 年12 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Dec. 2018 非参数计量经济学中的伪回归诊断 马 薇, 葛 通, 肖 凯 (天津财经大学理工学院, 天津300222) 摘要: 研究非参数模型的伪回归诊断问题. 在Phillips 局部诊断思想的基础上, 考察了局部Durbin-Watson(DW) 统计 量的设计思路和理论基础, 研究了检验的可靠性, 给出了检验统计量的参考临界值. 文章指出: 若时间序列存在趋 势, 使用非参数模型分析时间序列时, 可能会发生虚假回归, 给研究带来误导; 诊断回归残差的序列相关特性是十 分重要的, 伪回归下的模型残差会表现出一种非线性严重序列相关的特征, 它既是序列趋势导致虚假回归的必然