如何用SSS做中介效应.docVIP

如何用SPSS做中介效应与调节效应 1、调节变量的定义 ? 变量Y与变量X 的关系受到第三个变量M 的影响,就称M为调节变量。调节变量可以是定性的，也可以是定量的。在做调节效应分析时,通常要将自变量和调节变量做中心化变换。简要模型：Y = aX + bM + cXM + e 。Y与X 的关系由回归系数a + cM 来刻画,它是M 的线性函数, c衡量了调节效应(moderating effect)的大小。如果c显著，说明M 的调节效应显著。 ?2、调节效应的分析方法 ?　显变量的调节效应分析方法：分为四种情况讨论。当自变量是类别变量，调节变量也是类别变量时，用两因素交互效应的方差分析，交互效应即调节效应；调节变量是连续变量时，自变量使用伪变量,将自变量和调节变量中心化,做Y=aX+bM+cXM+e 的层次回归分析：1、做Y对X和M的回归,得测定系数R12。2、做Y对X、M和XM的回归得R22，若R22显著高于R12，则调节效应显著。或者,作XM的回归系数检验,若显著,则调节效应显著；当自变量是连续变量时，调节变量是类别变量，分组回归:按 M的取值分组,做 Y对 X的回归。若回归系数的差异显著,则调节效应显著，调节变量是连续变量时，同上做Y=aX +bM +cXM +e的层次回归分析。 ? 潜变量的调节效应分析方法：分两种情形：一是调节变量是类别变量,自变量是潜变量；二是调节变量和自变量都是潜变量。当调节变量是类别变量时,做分组结构 方程分析。做法是,先将两组的结构方程回归系数限制为相等,得到一个χ2值和相应的自由度。然后去掉这个限制,重新估计模型,又得到一个χ2值和相应的自 由度。前面的χ2减去后面的χ2得到一个新的χ2,其自由度就是两个模型的自由度之差。如果χ2检验结果是统计显著的,则调节效应显著；当调节变量和自变 量都是潜变量时，有许多不同的分析方法，最方便的是Marsh,Wen和Hau提出的无约束的模型。 3．中介变量的定义 ?自变量X对因变量Y的影响,如果X通过影响变量M来影响Y,则称M为中介变量。Y=cX+e1, M=aX+ e2 , Y= c′ X+bM+e3。其中,c是X对Y的总效应,ab是经过中介变量M的中介效应,c′是直接效应。当只有一个中介变量时,效应之间有c=c′+ab，中介效应的大小用c-c′=ab来衡量。 例如：题目是：外汇衍生品使用、现金流波动与投资效率 ，则： Y（投资效率）= cX（外汇衍生品使用）+e1, M （现金流波动）=aX（外汇衍生品使用）+ e2 Y（投资效率）= c′ X（外汇衍生品使用）+bM（现金流波动）+e3 其中， M=aX，将该式代入，可得: Y（投资效率）= c′ X（外汇衍生品使用）+abX（现金流波动）+e3 =（c+ab) X 与第一式作对比，就知道了。 4、中介效应分析方法 步骤为： 第一步检验系统c，如果c不显著，Y与X相关不显著，停止中介效应分析，如果显著进行第二步； 第二步依次检验a，b，如果都显著，那么检验c′，c′显著中介效应显著，c′不显著则完全中介效应显著；如果a，b至少 有一个不显著，做Sobel检验，显著则中介效应显著，不显著则中介效应不显著。 Sobel检验的统计量是： ， 其中和 分别是 a, b的估计值，和分别是 和 的标准误。 Sobel的值，可以手工计算出来之后，再查正态分布表即可。也可以不查表，大致可以使用如下的判断方法： z值大于1.96，P小于0.05，即在5%的水平下显著。 z值大于2.58，P小于0.01，即在1%的水平下显著。 z值大于3.28，P小于0， 即在0%的水平下显著。 具体的z值是否显著判断，可以参考朱松的文章：财务治理、投资效率与企业经营绩效。 （检验统计量为，实际上熟悉统计原理的人可以看出，这个公式和总体分布为正态的总体均值显著性检验差不多，不过分子换成了乘积项，分母换成了乘积项联合标准误而已，而且此时总体分布为非正态，因此这个检验公式的Z值和正态分布下的Z值检验是不同的，同理临界概率也不能采用正态分布概率曲线来判断。分母sab的计算公式为：sab= ，在这个公式中，sb2和sa2分别为a和b的标准误，这个检验称为sobel检验。在AMOS中没有专门的soble检验的模块，需要自己手工计算出而在lisrel里面则有，其临界值为zα/20.97或zα/2-0.97(P 0.05，N≧200)。 ? 5. 调节变量与中介变量的比较 ? 调节变量M 中介变量M 研究目的 X何时影响Y或何时影响较大 X如何影响Y 关联概念 调节效应、交互效应 中介效应、间接效应 什么情况下考虑 X对Y的影响时强时弱 X对Y的影响较强且稳定 典型模型 Y=aM+bM+cXM+e