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金融工程专题报告 2014 年12 月8 日
股指期货趋势程序化效果展示
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分析师:徐宪鹏 (F0272946 )
报告摘要:
研究中心
一、股指期货小时线趋势程序化策略。 金融期货(期权)研究室
我们股指期货小时线趋势程序化策略自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年
TEL: 010
12 月8 日,每次做一手股指期货,总收益197530元,交易 329 次,
Emai: xuxianpeng@
盈利比率 39.51%,最大回撤61570 元。
二、沪深 300 金融行业指数有望跑赢沪深 300 指数。我们股指期货
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相关图表
15 分钟线趋势程序化策略自2014 年1 月1 日至2014 年12 月8 日,
每次做一手股指期货,总收益 347340 元,交易 444 次,盈利比率
36.94%,最大回撤76360 元。
[tale_product]
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请务必阅读正文之后的免责条款部分
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金融工程专题报告
目录
一、股指期货小时线趋势程序化策略3
二、股指期货15 分钟线趋势程序化策略3
插图
图1:小时线趋势程序化策略平仓收益3
图2:小时线趋势程序化策略平仓收益3
请务必阅读正文之后的免责条款部分 第2 页 共5 页
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金融工程专题报告
一、股指期货小时线趋势程序化策略
我们股指期货小时线趋势程序化策略自2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月8 日,每次
做一手股指期货,总收益197530 元,交易329 次,盈利比率39.51%,最大回撤61570 元。
图1:小时线趋势程序化策略平仓收益
资料来源:宏源期货研究中心
小时线趋势程序化策略目前在3213 建立多单。
二、股指期货15 分钟线趋势程序化策略
我们股指
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