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中国股票场的随机杠杆效应研究.pdfVIP

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  • 2019-03-11 发布于天津
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中国股票场的随机杠杆效应研究.pdf

    第卷第期系统工程学报年月中国股票市场的随机杠杆效应研究吴鑫育杨文昱马超群安徽财经大学金融学院安徽蚌埠湖南大学工商管理学院湖南长沙摘要构建了一个具有随机杠杆的随机波动率模型对中国股票市场的随机杠杆效应进行了研究采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量建立了基于有效重要性抽样的极大似然参数估计方法并通过蒙特卡罗模拟实验说明了参数估计方法的有效性采用上证综合指数和深证成份指数数据进行实证研究结果表明总体上中国股票市场的杠杆效应并不显著但存在显著的随机杠杆效应杠杆效应的方向性与股票市场行情存在密切联系

    第32 卷第6 期 系统工 程 学 报 Vol.32 No.6 2017 年12 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Dec. 2017 中国股票市场的随机杠杆效应研究

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