基于信息量准则的广义S%@24%分布变点分析-中国科学院大学.PDF

第 ! 卷第 # 期 中 国 科 学 院 大 学 学 报 ’,=! ’=# @ $%! 年 %% 月 ’()*+,’-.*/01)2/34’-56/*12178+91:4’-;8/1*812 ’01:?1) $%! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 文章编号 !$IJE#%!B !$%! #EA$bEI 基于信息量准则的广义 S%@24% 分布变点分析 黄传明% !张晓旭$ !张三国%C !% 中国科学院大学数学科学学院 # 北京 %BI % $ 中国科学院大学管 理 学院 # 北京 %%I !$%! 年 $ 月 J 日收稿% $%! 年 B 月 %# 日收修改稿 L3%’ R # 7%’ O O# 7%’ A (+ 7%’0 M.:6%%-=:/:67 ’001%-:V04 S%@24% 4:61:236:. 2%04 . :5.1@%6:.?1:601:.8 ’+8.31%-.59:;01:6= .57:00,?%40@= .5A?:0?0# !BCD #DB !E $F!WGFDE #FKD+ 摘@ 要@ 研究广义 a+:?9+分布的变点问题 !结合信息量准则方法实现了变点检测 =前人曾指 出!为使变点检测结果更具统计说服力 !可引入显著性水平 !及相关临界值 =本文指出 !在 ! 一般条件下 !此时与通 常极大似然比检验 渐近 结果 是等价 的=给出 J 种不同 信息量准则下模 拟数据 的检测结果及分析 !并将该方法应用于 实 际数据=实验结果表 明 !该 方法 能够有效识别 出变点位置 = 关键词@ 广义 a+:?9+分布 变点检测 信息量准则 似然比检验 中图分类号 !M$%$N%@@ 文献标志码 !7@@4.:’%NAJ$! OP=/22*=$IJE#%!BN$%!N#N! 7%’0M.:6%%-=:/:67’001%-:V04S%@24% 4:61:236:. 2%04.:5.1@%6:.?1:601:. % $ % i.7R56(+*EY/*F# Ki7Rg/+’Eg( # Ki7R;+*ER(’ !% $’(()(*+,-’./,-0,)$0.#.1# 2#03.410-5(*!’0#.1.6,7./5(*$0.#.1# 8.090#: %BI # !’0#, % $ $’(()(*+,#,:./.#-# 2#03.410-5(*!’0#.1.6,7./5(*$0.#.1# 8.090#: %%I # !’0#, ,261%?6@d* 36/2+)3/8,1# V123(9436186+*F1U’/*3U)’?,1: V/36 F1*1)+,/G19 a+:?9+9/23)/?(3/’* ?+219 ’* /*-’):+3/’* 8)/31)/’*=d3V+2U)10/’(2,4U’/*319 ’(336+3# 3’:+W13618’*8,(2/’* :’)1 23+3/23/8+,,48’*0/*8/*F# 361 2/F*/-/8+*3,101,! +*9 /32+22’8/+319 8)/3/8+,0+,(1 8’(,9 ?1