信用风险加权资产CRWA计量与管理.docxVIP

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2019-03-15 发布于广东
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信用风险加权资产CRWA计量与管理 **************在具体介绍英国子行ICAAP进展前，我先来总结一下对于第二支柱和ICAAP的理解，做为这一整部分的引子。首先，ICAAP实际上是银行的内部治理机制，涵盖银行的经验计划、风险管理和资本框架。银行上报FSA的1CAAP文件表面上仅仅是内部文件，但FSA最终将用它来审阅银行风险管理、控制以及资本充足情况。其次，第二支柱和ICAAP是对银行内部公司治理的检验，重点在于业务经营战略的制定、风险偏好的决定、相关资木需求水平的确定** 首先，ICAAP实际上是银行的内部治理机制，涵盖银行的经验计划、风险管理和资本框架。银行上报FSA的 ICAAP文件表面上仅仅是内部文件，但FSA最终将用它来审阅银行风险管理、控制以及资本充足情况。其次，第二支柱和ICMP是对银行内部公司治理的检验, 重点在于业务经营战略的制定、风险偏好的决定、相关资本需求水平的确定* * 首先，ICAAP实际上是银行的内部治理机制，涵盖银行的经验计划、风险管理和资本框架。银行上报FSA的ICAAP文件表面上仅仅是内部文件，但FSA最终将用它来审阅银行风险管理、控制以及资本充足情况。其次，第二支柱和ICAAP 是对银行内部公司治理的检验，重点在于业务经营战略的制定、风险偏好的决定、相关资本需求水平的确定** 首先，1CAAP实际上是银行的内部治理机制，涵盖银行的经验计划、风险管理和资木框架。银行上报FSA的ICAAP文件表面上仅仅是内部文件，但FSA最终将用它来审阅银行风险管理、控制以及资本充足情况。其次，第二支柱和ICAAP是对银行内部公司治理的检验，重点在于业务经营战略的制定、风险偏好的决定、相关资本需求水平的确定基于RAROC的考核一级分行可对二级分行进行风险和收益的综合考核，计算机构层面的RAROC,并基于该结果，将二级分行划分为四类机构。目标：按照风险回报大小的不同，设计基于RWA的资产风险分级体系，实现资产风险的分配、监控和评价。资产分级思想：综合考虑RWA、评级波动、抵押品、定价、收益等信息，设计基于RWA 的资产风险分级体系和标准，实现资产的分级。示意基于RWA进行风险管理—— 资产分级管理信用等级LGD 0 0 LGD 30% 30% LGD 35% 35% LGD 40% 40% LGD 43% 43% LGD 45% LGD 45% 45% LGD 75% AAA+ 0% 6. 5% 7. 6% 8. 6% 9. 3% 9. 5% 9. 7% 16. 2% AAA 0% 24. 9% 29. 1% 33. 2% 35. 7% 36. 6% 37. 4% 62. 3% AA+ 0% 35. 8% 41. 8% 47. 8% 51. 3% 52. 5% 53. 7% 89. 5% AA 0% 44. 7% 52. 2% 59. 6% 64. 1% 65. 6% 67. 1% 111. 8% AA- 0% 51. 6% 60. 2% 68. 8% 74. 0% 75. 7% 77. 4% 129. 0% A+ 0% 57. 1% 66. 6% 76. 1% 81. 9% 83. 8% 85. 7% 142. 8% A 0% 62. 5% 72. 9% 83. 3% 89. 6% 91. 7% 93. 8% 156. 3% A- 0% 68. 8% 80. 2% 91. 7% 98. 6% 100. 9% 103. 2% 171. 9% BBB+ 0% 74. 9% 87. 4% 99. 9% 107. 4% 109. 9% 112. 4% 187. 4% BBB 0% 81. 1% 94. 6% 108. 1% 116. 2% 118.9% 121.6% 202. 7% BBB- 0% 88. 4% 103. 1% 117.9% 126. 7% 129. 7% 132. 6% 221. 0% BB+ 0% 97. 8% 114. 2% 130. 5% 140. 2% 143. 5% 146. 8% 244. 6% BB 0% 109. 2% 127. 4% 145. 5% 156. 5% 160. 1% 163. 7% 272. 9% BB- 0% 120. 1% 140. 1% 160. 1% 172. 1% 176. 1% 180. 1% 300. 2% B+ 0% 130. 0% 151.6% 173. 3% 186. 3% 190. 6% 195. 0% 324. 9% B 0% 139. 4% 162. 6% 185. 9% 199. 8% 204. 5% 209. 1% 348. 5% B- 0% 148. 9% 173. 7%