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第1章
常微分方程初值问题数值解法
§2 线性多步法
§2 线性多步法
前节所讨论的方法如Euler方法、改进Euler方法都称为单步法
(单步长法)。 因为它们只利用前一个点的信息来计算下一个点,
即,只用初始点u 计算u ; 一般说来,只用un来计算un+ 1。
0 1
线性单步法一般说来,精度是较低的。为提高精度,我们考虑
构造多步法。 所谓“多步法”,即当计算出若干个点之后,用几
个已计算出的点来计算下一个点。 在计算公式中的一个主要特征
就是, un+1不仅依赖于un ,而且也直接依赖于un-1,un-2,…等已经算
出的值。 它可以大大提高截断误差的阶。
在前面,我们介绍了基于数值积分的特殊的单步法、二步法。
u u =+hf (t ,u )
显式单步法Euler公式: n+1 n n n
h
线性二步法Milne公式: u u =+ f +4f +f
n+2 n ( n+2 n+1 n )
3
单步法一般可写成:
u u =+hϕ t , u , t , u ; h
n+1 n (n n n+1 n+1 ) n 0, 1, 2, LN −1
其中 ϕ 是依赖于右端的函数 f (t,u) 。
当取ϕ f (tn , un )时,为Euler法;
当取ϕ f t ,u 时,为隐式Euler法;
(n+1 n+1 )
h
当取ϕ ⎡f t ,u =+f t ,u ⎤
⎣ (n n ) (n+1 n+1 )⎦ 时,为梯形法。
2
线性多步法的一般公式为:
k k
u h α fβ , α 0 ≠ (1.2.1)
∑ ∑
j n j + jn j + k
j 0 k j 0
∑⎡α u + −hβ f + ⎤ 0
或 ⎣ j n j j n j ⎦ (数值解满足的差分方程)
j 0
f f (t ,u ), α ,β α ≠0 , α β
其中 n+j n+j n+j j j 是常数, k 0 和 0 不同时为0。
按(1.2.1)计算u 时要用到前面k个已知值 u ,u , L,u
n+k n n+1 n+−k 1
因此称(1.2.1)为多步法 或 k-步法。
u f 是线性的,所以称为线性多步法。
又因为(1.2.1)关于
n j + n j + ,
为使多步法
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