基于时间序列的股票价格分析研究与应用-软件工程专业论文.docxVIP

研究生优秀毕业论文 大连理工大学专业学位硕士学位论文摘 大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘 要 在当今经济快速发展的时代，股票已经成为了人们不断追求获得经济效益的一种手 段，股票的深入人心，直接影响着经济的发展。股票价格的波动趋势是一个国家的政治、 经济以及生活状况的综合反映。近几年，由于受到国际经济大环境的影响，如何准确分 析股票市场的行情以及股价的波动趋势成为了重要的课题，准确的分析股市的行情，对 于国家在经济上采取怎样的宏观调控以及投资者如何做出最优的决策，都有着十分重要 的意义。 股票的价格序列是一个十分复杂的非线性动态系统，传统式时间序列预测方法都是 通过时间序列的统计关系来体现线性动态系统的特征以及变化，从而揭示内在的变化规 律，对于股票这非线性动态系统来说，要进行准确的股票价格预测是很难完成的，因此 时间序列模型在股票预测中有着重要的应用。 本文对时间序列的相关理论进行了简单的介绍，对于各个预测模型进行了详细的研 究，主要获得以下研究成果： (1)简单的介绍了时间序列和平稳时间序列的基本概念和性质，在传统AR以及 MA模型中引进ARMA模型，详细介绍了ARMA型的基本原理和建模过程，并且对包 钢股份这支股票进行了分析与预测，证明了实验结果的有效性。 (2)对神经网络理论的定义进行了简单的介绍，之后重点介绍了BP神经网络的结 构以及设计、BP算法，最后用BP算法对包钢股份这支股票收盘价的进行了拟合和预测， 并且进行了误差分析。 (3)利用ARMA和BP神经网络模型组合成了BP．ARMA模型，应用到股票的预 测中，并且对预测的结果进行了对比与分析，实验结果表明，组合模型的预测精度明显 高于单一的ARMA和BP神经网络模型，对于非线性的金融时间序列问题有着很好的应 用。 关键词：时间序列；ARMA模型；BP神经网络；BP—ARMA模型；股票价格预测 万方数据 基于时间序列的股票价格分析研究与应用Abstract 基于时间序列的股票价格分析研究与应用 Abstract Stock is the product of market economy，stock trading and distribution will promote the development of market economy，has experienced 1 0 years of development，Chinas stock market has never mature to mature gradually，and the stock market is an important part of financial markeL SO the stock market in our country has become the most important capital markets．Variation trend of stock prices is a national political，economic，and comprehensive reflection of life situations．In recent years，due to the influence of international environment， Chinas stock market’S ups and downs，it also brought a lot of confusion to investors，how to accurately analyze the stock market and the stock price fluctuation trend has become an important topic，also is a difficult task，for the nation to economic macro-control and taken investors how to make optimal decisions，it is of great significance． In this paper the related theory of time series has carried on the simple introduction，for each prediction model has carried on the detailed research，In this paper，we obtain the following results： (1)Time series and the stationary time series were introduced simply，th