文献综述-寿命同分布情形下夫妻合险第二型保单的精算现值测算.docVIP

毕业论文文献综述 数学与应用数学 寿命同分布情形下夫妻合险第二型保单的精算现值测算 夫妻合险是最近不久前，各保险公司都有推出的新产品。本文旨在完成寿命同分布情形下夫妻合险第二型保单的精算现值的测算过程。夫妻合险的第二型保单,就是指夫妻中有一方死亡即支付保险金。 该险种对于新婚夫妻来说，是不错的理财方式，更是一个美好生活的保障；对于保险公司而言是在激烈的竞争中，另辟蹊径以求在激烈的市场竞争中取胜的方式之一；而对于全社会而言，更是有着其不可估量的意义。 本文即立足于此种思维，对寿命同分布情形下夫妻合险第二型保单进行其精算现值的测算。 本文遇到的比较大的困难在于，由于保险精算领域对于我国只能算是新兴的研究领域，而保险市场却一直处于持续的膨胀状态；因此对于这一方面的研究材料并不是那么地丰富。 对于所查阅到的相关文献，本人将这些文献进行归纳与整理，做了以下的不是那么成系统的归纳。 一、对于随机利率的强调 纵观多部文献，不难发现，其一直强调着随机利率的条件；传统的精算理论，假定利率是确定的，目的是为了简化计算。事实上，由于人的死亡具有不确定性，以及利息会不断调整，精算函数一般都是随机变量。 1976年，Boyel考虑了寿险与年金终死亡率与利率均为随机的情况，即所谓的“双随机性”，随后又有不少学者做过这方面的研究。对于随机利率，他们都是以时间序列方法建模，例如：白噪声过程、AR过程和ARIMA过程等。 20世纪90年代，一些学者利用摄动方法建模，得到了具有“双随机性”的确定年金及寿险的一系列结果。 Beekman等于1990、1991年分别由O-U过程和Wiener过程建模，得到了某些年金现值的前二阶矩；1993年得到了息力由O-U过程和Wiener过程建模的终身寿险给付现值的前二矩阵。 De Scheppr 等得到了息力由Wiener过程建模的某些年金的矩母函数、分布函数和Laplace变换。 何文炯等对随机利率采用Guass过程建模，得到了一类即时给付增额寿险的给付现值的各阶矩，并在死亡均匀分布假设下，得到了矩的简洁表达式。 刘凌云等则将息力采用Guass过程和Poisson过程联合建模，也给出了一类即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩，提出了固定利率下夫妻联合两全养老金保险的问题。 综合各种文献，将随机利率采用Wiener过程建模。 引入随机利率的模型，不仅考虑了保险公司的利益，也考虑了投保人的权益，运用这些公式进行建模与计算，可以确保保险经营的正常进行，最终使投保人和承保人都有所收获。 相信，这种方法更加符合保险的务实的要求，具有更为广泛的使用范围，相应的结论也更具有一般性，这对于保险的经营有着重要的理论指导意义。 二、多元生命函数 定义多元生命的组合为一个状态，状态中单生命的生死情况一般并不相同，根据实际的需要，我们可对所有单生命的生死情况作出不同的规定，每种规定的保持我们称之为状态的存在，而把规定的消失称为状态的消失或消亡。一个状态从组成到终止将经过的时间称为其未来的存续时间。 在本文以及相似的文献中，都从考虑简单的两个个体作为一个群体开始讨论。 此时，考虑最后生存状态未来存续时间的概率分布。 三、文章的框架 1．引言 2．随机利率的相关要点 2.1随机利率 2.1.1：选择随机利率而不是固定利率的必要性 2.1.1：通过公式，推导出随机利率的模型 本部分更为体现保单的现实性，引入的不是固定利率，而是更有实践操作性的随机利率条件；并通过一标准Wiener过程，针对利息力累计函数建立模型。 3．模型的初步建立 3.1.保单的相关要点 3.1.1该保险的承保对象 3.1.2保险责任 本部分的目的在于明确该类型保单的相关基本要素，以明晰随机利率下建立保险的精算模型的条件。 3.2.多元生命函数的运用 3.2.1总括 3.2.2寿命同分布情形下，且夫妻双方同时死 3.2.3寿命同分布情形下，且夫妻双方的死亡时间有先后 除了随机利率，生命函数对于模型的建立也有着重大的意义。此部分，将讨论两种不同的情形下的生命函数。 4．精算现值的测算 4.1.寿险部分 4.1.1.夫妻双方同时死亡情形下 4.1.2.夫妻的死亡时间有先后情形下 4.2.年金部分 4.2.1.夫妻双方同时死亡情形下 4.2.2.夫妻的死亡时间有先后情形下 4.3.保费部分 4.3.1.夫妻双方同时死亡情形下 4.3.2.夫妻的死亡时间有先后情形下 4.4.责任准备金部分 4.4.1.夫妻双方同时死亡情形下 4.4.2.夫妻的死亡时间有先后情形下 5.结论与说明 四、总结 本文以一对夫妻作为被保险人，考虑到要进行精算现值测算时所需要的一些条件，比如：最终的生存状况，保险种类，利率因素，死亡率等。本文综合这些因素，建立具有可行性的模型，进行精算现值的测算。 引入随机利率的模型，