大数据曝光A股10大规律1板块最具性.pptVIP

大数据曝光A股10大规律 1板块最具独立性 1.收盘前上涨概率较高 摘要： 统计数据表明，2009年1月至2015年9月期间，指数日内呈现上涨趋势，低开高走：午前的市场基本呈现下跌现象，午后市场好转，尾盘拉升较为明显。尤其是，尾盘（包括午前收盘和全天收盘）前几分钟，市场会有较为明显的上涨，其上涨的概率也急速提升。 对比指数每五分钟的涨跌幅发现，午盘收盘前和全天收盘前，市场呈现较高概率的上涨，上涨概率高达60.3%和79.1%。 结论：尾盘上涨现象与市场交易机制有较大关系，例如尾盘市场资金情况、机构集中建仓、以及大宗交易的影响。但综合而言，对该现象的产生，目前尚没有完美的解释。 2.周一上涨概率大 摘要： 统计每周的交易时间发现，周一上涨的概率和幅度最大。分段统计后发现，牛市期间，股市在周一上涨的幅度较大，而熊市中这种现象不明显。 “周一更容易上涨现象”在美国等成熟市场则并不明显，这很可能是由于成熟市场投资者情绪化不明显造成的。但是，在当前情绪化仍然爆棚的A股，牛市的情绪显然更容易在假期被点燃。 周一出现极端涨跌幅的概率较高，这也与市场预期有关。例如投资者未预期到的周末市场数据和突发事件出现，或者预期落空带来的市场波动，在我国以散户为主的市场中，这种市场情绪波动更大。 统计月度数据发现，我国资本市场的上半月效应明显。而这种现象，与SHIBOR短端利率上半月较低的统计规律遥相呼应。 3.四月份要卖 摘要 “Sell In may and go away”是一句广为流传的股市谚语，指的是股市在经过5月份后，市场就开始疲软，投资者在5月就可以获利了结。 通过随机测算上证综指的投资收益率：在每年任意时间买入指数，在之后任意时间卖出获利。发现年初买入、四月卖出获得正收益的概率最大。同时对比美国标普500指数，此期间交易带来的正收益概率也是最大的。 同时，美国的长期投资价值凸显，从年度随机投资收益的分布来看，均显示最长时间的持股，投资收益最高。对比标普500的指数的长期走势，发现标普500指数的价值是通过时间来检验的，持有时间越长，收益越高。 如果从月度涨跌幅的角度去看市场，上证综指和标普500指数均在上半年取得比较好的正收益，上涨的概率较高， 而进入6月份后，市场的回报率和上涨概率均下行。 4.牛市波动增强 摘要 用两种方法来表示股票市场的波动，日内分钟收益率的标准差和开盘收盘价格波幅。 从日内分钟数据的标准差来看，在上证综指的阶段性顶点时，市场的波动显著增强，而这种现象在市场趋势性上涨的尾端更为明显。 从开盘收盘价格的波幅来看，波动带来的规律并不如上一种方式明显。 但对开盘收盘的价格进行了策略化处理后，回测其效果即：高开买进、低开卖出的双向操作。 回测结果显示，这样的策略长期表现要好于指数，但其效果存在失效期。用同样的方法测试了沪深300股指期货主力合约，策略失效同样存在，其长期效果尚可，年化回报率为12.2%。 对波动的日历效应的检测数据表明，其分钟数据收益率的标准差并无明显的日历效应，而开盘收盘价个波幅表现出与指数类似的分布规律。 5.春节前后上涨概率大 摘要 每当长假来临，持币过节还是持股过节的问题，都会备受投资者关注。 研究结果表明，在节前五个交易日，节后七个交易日里，上证综指表现较好。在迄今为止的22个春节前后，上证综指上涨次数为18次，上涨概率高达81.81%，涨跌幅的中值为3.19%，均值为3.72%。春节效应比十一效应更加明显，持续时间更长、平均上涨幅度更大。 在十一长假之前的三个交易日和假日之后的两个交易日，上证综指表现较好。在16次十一长假前后，上证综指有11 次上涨，上涨概率为68.75%，指数涨跌幅的中值为1.87%，均值为1.05%。由此可见，在十一假日前后，指数上涨的概率较大，十一效应在A股市场中较为明显。 整体而言，我国的假期效应明显，尤其是春节效应，其持续时间和涨幅都比较高。 统计标普500指数的圣诞节效应，发现同样存在节日效应，尤其是在圣诞节之后，市场表现相对较好。 1、产品交易系统报价精准，交易稳定、无滑点现象。 2、手续费全国最低，9个点就能回本。 3、沥青规格:10T、50T、100T。白银规格：5KG、30KG、50KG、100KG。 4、银行托管资金（可到银行柜台签约),安全可靠。 5、T+0双向操作，可做多做空，更多赚钱机会。 6、交易时间全天24小时交易，报价实时与国际接轨，适合大众群体。 7、认准唯一QQ： 609-397-608 老师全天在线指导。 8、全国沥青白银技术交流QQ群295679394，（加群验证码181）微信：yichudesign 6.均线系统仍有效 摘要 技术分析在我国股票市场应用依然较为广泛，而技术分析的有效性，也是广大投资者争论不休的事情。 用均线交易策略