广义纳什均衡问题的罚函数方法研究-运筹学与控制论专业论文.docxVIP

目录 目录 -III- -III- 目 录 摘 要 I Abstract II 第一章 绪论 - 1 - § 1.1 研究背景 1 § 1.2 预备知识 2 § 1.3 本文主要工作 4 第二章 广义纳什均衡问题的混合罚函数算法 5 § 2.1 引言 5 § 2.2 相关结论和算法 6 第三章 广义纳什均衡问题的精确指数-对数罚函数算法 12 § 3.1 引言 12 § 3.2 精确指数-对数罚算法 13 § 3.3 数值结果 17 第四章 广义纳什均衡问题的类乘子算法 19 § 4.1 引言 19 § 4.2 不等式约束的类乘子算法 19 § 4.3 等式约束的类乘子算法 23 § 4.4 混合约束的类乘子算法 27 § 4.5 数值结果 28 第五章 总结与展望 31 参考文献 32 致谢 35 作者在攻读硕士期间主要研究成果 36 第一章 第一章 绪论 - - 第一章 绪论 § 1.1 研究背景 博弈论是研究多人决策问题的理论，它在经济、政治和社会等诸多领域上有着 极其广泛的应用，而纳什均衡博弈是其中一种非常重要的类型．近年来，随着经济 的发展和市场竞争的日趋激烈，纳什均衡博弈的拓展形式——广义纳什均衡博弈正 被越来越多的学者研究．本文是围绕广义纳什均衡问题 (Generalized Nash Equilibrium Problem 缩写为 GNEP)和罚函数方法来展开论述的． 在 1950 年与 1951 年纳什证明了纳什均衡的概念和存在性定理，奠定了现代非 合作博弈论的基石，但在纳什均衡问题中决策者间的相互作用只限于固定的集合， 在应用中具有局限性，将纳什均衡进行推广成必然的趋势．Debreu 在 1952 年首次 正式提出这样的扩展，其中每个决策人的策略空间都依赖于其对手决策．那时 GNEP 被称为社会平衡问题或抽象经济，但并未得到很好的重视． 1990 年后，随着现代数理经济的实际需要，GNEP 开始被应用到各类领域．罗 宾逊[22,23]在双边博弈斗争模型中，讨论了 GNEP 的一个应用．他通过制定 GNEP 模型 来分析这项措施的有效性．Wei 和 Smeers[24]根据一个空间寡头垄断电力模型与库尔 诺发电机以及调整传输价格来构建 GNEP，并提出了一个变分不等式法来确定模型的 解．霍布斯和庞 [25] 通过线性互补约束来处理具有联合约束的寡头垄断电力模 型．Kesselman, Leonardi 和 Bonafici[26]则应用 GNEP 来处理用户个人行为的互联 网切换问题．文献[27]将在并行干扰途径中的权力分配问题转化为 GNEP．GNEP 还 应用到其它一些较为复杂的能源市场上，有兴趣的可看文献[29,30,47]. 人们也在研究相关的算法．现在已知的算法有基于 Nikaido-Isoda 型函数的松 弛算法[1,6,7]，罚函数法[48,49]和一些分解式算法等．一些目前比较普遍的做法是在一 定条件下，将广义纳什均衡问题转化成其它形式而进行求解．比如 Francisco 等人 在文献[3]中将 GNEP 转化成变分不等式来求解，在文献[2]中将 GNEP 看成是 N 个最 小化问题的结合，从而采用半光滑 Levenberg-arquardt 法和 JosePhy-Newton 法， 这两种方法都是局部收敛的．在牛顿法全局收敛方面，李强[4]做了一些有益的尝试， 还有文献[35,36]也提到牛顿法在 GNEP 上的应用．对射影算法，Noor[20]和张建中[21] 都有一定的尝试，而近期文献[33,46,50]是对 GNEP 的投影算法进一步讨论．还有 一种算法是价值函数法．如 Fukushima[5]提出利用 Nikaido-Isoda 型函数 Gap 函数 将 GNEP 转化为最优化问题来求解．近期比较多的做法是将 GNEP 转化成拟变分不等 式问题(QVIP)后，应用各种方法进行求解(文献[8-10,19,28,30-32])．而通过运用 Nikaido-Isoda 函数可成功地将问题转化成一个最优化问题, 但是计算量较大而且 收敛的条件不是很容易理解．用罚函数方法来逼近 GNEP 最初是由 Pang 和 Fukushima 在文献[11,12]提出的．他们提出了一系列的罚函数来逼近 GNEP 的解并求解其中可 微罚问题的一个无限序列．文献[13][16-18]等作者也给出了求解 GNEP 的相关罚函 数方法．他们针对特殊或一般的 GNEP，提出行之有效的算法，而文献[37-39]提出 了有关指数对数的罚函数方法．这些文献正是本文所讨论的基础． §1.2 预备知识 罚函数方法通过将问题转化为一个无约束最优化问题或多个无约束最优化问 题来进行求解，