国际棉价波动对国内棉价的传递机制及溢出效应研究-产业经济学专业论文.docxVIP

分类号 分类号 密级 华中农业大学硕士学位论文 国际棉价波动对国内棉价的传递机制及溢出效应研究 Study on the Transfer Mechanisms and SpiHover Effects of International Cotton Price Fluctuations on Domestic Cotton Price 研 究 生： 袁圣弘 学 号： 2012306110010 指导教师： 朱再清教授 指导小组： 祁春节教授 熊学萍教授 马春艳副教授 章胜勇副教授 张红梅副教授 专业：产业经济学 研究方向：农产品贸易 获得学位名称：经济学硕士 获得学位时间：2015年6月 华中农业大学经济管理学院 二。一五年六月 万方数据 f嘲擎华中农业大学学位论文独创性声明及使用授权书 f嘲擎 华中农业大学学位论文独创性声明及使用授权书 学位论文 是否保密 歪 如需保密，解密时问 年 月 日 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华中农业大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料，指导教师对此进行了审定。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡猷均已在论文中做了明确的说明，并表示了谢意． 研究生签名：芬弓辱扒 时问：芦fY年6月缈日 学位论文使用授权书 本人完全了解华中农业大学关于保存、使用学位论文的规定，即学生必须按照学 校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存提交论文的印刷版和电子版， 并提供目录检索和阅览服务，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位 论文。本人同意华中农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全 部或部分内容，为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递和交换服务，同时 本人保留在其他媒体发表论文的权力． 注：保密学位论文(印涉及技术秘密、商业秘密或申请专利等潜在需要提交保密的论 文)在解密后适用于本授权书． 撇黼始嘻圣弘栅鲐晰f葶 签名日期：芦J歹年；月妒日 签名日期：’弘7岁年《，月弘日 注：请将本表直接装订在学位沦文的扉页和目录之问 万方数据 国际棉价波动对国内棉价的传递机制和溢出效应研究目 国际棉价波动对国内棉价的传递机制和溢出效应研究 目 录 摘要 ．I Abstract II 第一章引言 ． 一、研究背景及意义 ．1 二、研究目标 ．2 三、相关概念界定 ．3 (一)棉花价格 一3 (二)价格传递 ．3 四、国内外相关研究综述 ．4 (一)农产品价格波动成因 4 (二)农产品价格波动传递机制 6 (三)农产品价格波动传递特征 7 (四)农产品价格波动溢出效应 7 五、主要研究方法 ．8 六、研究框架及技术路线图 8 七、可能的创新与不足 10 (一)可能的创新 10 (二)论文不足之处 。ll 第二章研究的理论基础 12 一、一价定律 l 2 二、科斯定理与交易成本 12 三、市场整合理论 12 四、价格波动理论 13 (一)棉花市场价格的特点 13 (二)均衡价格理论 14 (三)蛛网模型理论 14 五、价格传递理论 l 5 六、期货市场与现货市场关系理论 一16 第三章国际国内棉价波动现状、周期特征及其协动性分析 18 一、国际、国内棉价波动现状分析 ．．18 i 万方数据 华中农业大学2015届硕士学位论文二、国际棉价与国内棉价周期特征分析 华中农业大学2015届硕士学位论文 二、国际棉价与国内棉价周期特征分析 一1 9 (一)棉花价格时间序列的季节性调整 一19 (二)H．P滤波法消除棉价序列趋势 21 (三)国际国内棉价波动周期性特征分析 一23 三、国际国内棉价波动周期协动性分析 一24 四、本章小结 25 第四章国际棉价波动对国内棉价的传递机制分析 ．26 一、棉花价格波动影响因素模型及价格传递机制模型 ．．26 (一)模型的建立 26 (二)数据说明 27 二、国际国内棉价的关联性分析 ．．27 (一)数据平稳性检验 一27 (二)协整检验 28 (三)误差修正模型 29 三、国际国内棉价波动传递机制及效应的分析 。29 (一)向量自回归模型 一30 (二)脉冲响应函数(IFR)分析 31 (三)方差分析 35 四、本章小结 39 第五章国际棉价对国内棉价的波动溢出效应分析 40 一、8EKK—GARcH模型介绍 40 二、研究假设 41 三、数据说明及平稳性检验 一41 四、实证分析 4l 五、本章小结 43 第六章结论与对策建议 44 一、本文主要结论 44 二、对策建议 45 参考文献 46 附录 。49 至贮谢 ．．50 万方数据 国际棉价波动对国内棉价的传递机制和溢出效应