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第5讲ARMA过程-刘岩–武大金融
国际金融试验班2018 年秋·时间序列
第5 讲：ARMA 过程
授课人：刘 岩
武汉大学经管学院金融系
2018 年10 月19 日
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本讲内容
1 ARMA 过程的定义
2 ARMA 过程的性质
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刘岩·武大金融 第5 讲：平稳序列 第2 / 11 页
ARMA 过程的定义
本节内容
1 ARMA 过程的定义
2 ARMA 过程的性质
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刘岩·武大金融 第5 讲：平稳序列 第3 / 11 页
ARMA 过程的定义
ARMA 过程的表示
ARMA ：自回归移动平均(autoregressive moving average)
ARMAp q ：p-阶自回归，q-阶移动平均， 为白噪声
t
p q
X ∑ ϕ X + ∑ ϕ 0
t i t i j t j p q
i1 j 0
滞后算子表示
X B
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