第四章平稳过程平稳过程是一类统计特性不随时间而发生改变.PDFVIP

第四章平稳过程 平稳过程是一类统计特性不随时间而发生改变的 随机过程. 平稳过程在在通讯、雷达等领域的随机信号处理中 有广泛应用. 主要内容 平稳过程(严平稳与宽平稳) 的定义 平稳过程相关函数及其性质 平稳过程的各态历经性 平稳过程的谱分析 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 平稳过程的定义 定义 5.1.1 设X={Xt,t ∈T}是随机过程,如果对任意的 n ≥1,t ,t ,L,t ∈T和实数τ，当t +τ,t +τ,L,t +τ ∈T 时， 1 2 n 1 2 n n维随机变量 (Xt ,Xt ,L,Xt )和 (Xt +τ ,Xt +τ ,L,Xt +τ ) 1 2 n 1 2 n 有相同的联合分布函数, 即 F (x ,x ,L,x ) F (x ,x ,L,x ) t ,t ,K,t 1 2 n t +τ,t +τ,L,t +τ 1 2 n 1 2 n 1 2 n 则称X={X ,t ∈T}是严平稳过程. 也叫狭义平稳过程 t 或强平稳过程. 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 例5.1.1 设N={N ,t≥0}是参数为 λ的泊松过程，对 t 任意固定的常数a0,令 X =N −N , t ≥0 t t +a t 则随机过程X={X ,t≥0}是一个严平稳过程. t 提示：利用严平稳过程的定义验证. 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 例5.1.2 设X={Xt,t ∈T}是严平稳过程，且X 的二阶矩 存在，则X 的均值函数是常数,相关函数是时间间隔的 函数. 验证：注意到X 的一维分布函数与时间t无关. 二维分布函数与仅与时间间隔有关. +∞ +∞ 则 mX (t ) ∫−∞ xdF (t;x) ∫−∞ xdF (x)与t无关，为常数 +∞ +∞ R (s,t) x x dF (s,t;x ,x ) X ∫ ∫ 1 2 1 2 −∞ −∞ +∞ +∞ x x dF (0,t =−s;x , x )，仅与时间间隔有关系 ∫ ∫ 1 2 1 2 −∞ −∞ 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 在实际中，用定义判断一个过程的严平稳性是困难的. 一般，若产生随机过程的主要物理条件在时间进程中不变, 过程可看作是严平稳的.例如工作在稳定状态下的接收机, 其输出噪声可认为是严平稳的. 在理论与应用上更为重要的一种平稳过程是宽平稳过程. 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 定义 5.1.2 设X={Xt,t ∈T}是二阶矩随机过程,如果 对任意的s,t ∈T，有 (1) mX (t ) C （常数） (2) RX (s, t) RX (t =−s). 或∀ ∈R，t,t + ∈T ,R (t,t + ) R ( ) τ τ