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第三套
一、单项选择题
1、对样本的相关系数 ，以下结论错误的是（ A ）
γ
γ X Y
A. 越接近 0， 与 之间线性相关程度高
γ X Y
B. 越接近 1， 与 之间线性相关程度高
C. −1≤γ ≤1 D 、γ 0 ，则在一定条件下X 与Y 相互独立
2 、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）
A ．原始数据 B ．截面数据
C ．时间序列数据 D ．修匀数据
3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应
该设定为（ C ）
β β
A. lnY= 1 + 2 lnX +u B. Y β +βX ln u +
0 1
C.+ ln Y +α X αu D. Y = β +β X +u
0 1 1i 2 i i
4 、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的R2 或
R 2 却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（ A ）
A ．多重共线性 B ．异方差 C ．自相关 D ．设定偏误
5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）
A ．一阶差分法 B. 普通最小二乘法
C ．工具变量法 D. 广义差分法
6 、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）
A ．解释变量为非随机的
B. 随机误差项为一阶自回归形式
C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
D. 线性回归模型只能为一元回归形式
7、广义差分法是（ B ）的一个特例
A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法
C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法
8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）
A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性
C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性
9、假设估计出的库伊克（Koyck ）模型如下：
ˆ
6.9 0.35− Y +0.76 X Y +
t t t −1
( 2.6521) (4.70) (11t.91−)
R 2 0.897 F 143 DW 1.916
则（ C ）
A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34
B. 在显著性水平α 0.05 下，DW 检验临界值为dL
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