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我国股市股价动态行为的实证分析解析文档
5 2 V ol. 5 No. 2
2007 6 V ocat iona l Education and Econom ic Research Jun . , 2007
陈 艳
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: 最先由H urst所提出的 R / S分析法, 主要是考察 Hu rst指数本文正是在此基础上, 以上证 180
指数的周收 价的对数收益率序列为样本数据, 利用 R / S分析法来分析股票价格时间序列的趋势性, 建立合理
的线性回归模型, 得出实证分析结论
: 股价收益率; 动态行为; R / S分析法; 实证分析
: F 8309 : A : 2007) 02- 0019- 04
Analy sis of the D evelopm en t B ehavior of Stock sM arkets in Ch ina
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lyz ing share price tmi e ser ies trend, estab lish ing rational linearity return m odel, obta in ing the dem on-
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