欧洲中央银行利率统计制度建设论文.docxVIP

　　一、欧洲中央银行的利率统计制度建设情况利率市场化后，传统的信贷总量类指标已不再完全满足金融市场判断、货币政策传导、市场结构监测的需要，利率作为市场资金的价格，逐步成为各国央行准确捕捉信贷市场供需变动、分析货币政策传导、预测经济金融走势的重要指标。 　　欧洲中央银行以下简称欧央行自1999年1月份就开始统计并按月公布欧元区10个国家的零售业利率统计；2001年12月，欧央行通过了一项法规《监管632002》亦称监管，自2002年1月份开始正式统计并按月公布欧元区货币金融机构利率统计表单，通过生成一系列存、贷款利率，反映欧元区综合、详细、汇总的利率水平；2008年12月欧央行对该法规进行了扩充工具类别、改进报数程序和扩大报告总体规模等修订，形成《监管2902009》法规，并沿用至今。 　　二、欧洲中央银行利率统计制度建设经验一设置最低抽样规模，提高抽样质量1统计对象范围全面。 　　除保险公司和养老基金外，统计总体涵括所有的欧元区信贷机构，以及利用自身账户发放贷款或受审慎监管的电子货币机构，还包括从事吸收或发放以欧元计价的存款或家庭及非金融企业贷款等其他货币金融机构。 　　货币市场基金在集合投资计划下，由于满足了流动性条件相关协议，因此也被纳入统计对象范畴。 　　2设置最低样本规模。 　　各成员国央行可以采取普查、非随机抽样目的性抽样和随机抽样等任何一种方式选择报告样本。 　　但均规定了国家最低样本规模，其中样本必须覆盖国内至少30的报告总体，且机构数不低于100家，低于100家的国家全部纳入统计样本；以欧元计价吸收的存款或发放的家庭及非金融企业贷款样本存量占抽样总体达75以上。 　　3提高抽样质量，确保样本代表性。 　　一是运用最大随机误差控制抽样误差，提高抽样质量。 　　对于采用随机抽样方式抽取样本的国家，要求对所有工具类别新发生业务利率的在90的置信水平下不得超过10个基点。 　　二是确保样本代表性。 　　每年需结合报告机构变动、样本潜在退出、金融中介创新发展等情况开展一次样本代表性审查，随时更新样本规模。 　　二统计关键利率指标，运用加权平均进行汇总1统计关键利率指标。 　　欧央行利率统计全部运用年化率为衡量标准，统计年化协定利率和年化费率百分比两个关键指标，其中是指机构与客户就存款或贷款达成一致的协定年化利率；是在涵盖消费者支付的所有利息及费用下所测算的费率百分比。 　　值得注意的是，由于客户可以自行与信贷机构谈判协商利率，因此挂牌名义利率并未纳入统计。 　　2运用加权平均汇总计算。 　　汇总利率是每一种工具类别的乘以该类别余额总量所占份额进行计算加总得来。 　　根据统计时间节点又细分为两类，即月末利率和月度平均利率。 　　月末利率主要针对余额总量类进行统计，即月末最后一天按加权平均方式对工具分类进行汇总；月度平均利率主要针对当月新发生业务进行统计，即参考月份中，应计存款利息或应收贷款利息除以月度平均存款或贷款余额，并按不同工具类别进行加权汇总。 　　三提供多层次多维度元素，丰富利率统计内容1统计业务涵盖新发生额和余额总量。 　　提供的统计利率主要为三类，一是余额总量利率，即在一个确定的时期点家庭和非金融企业存款或贷款余额总量的加权平均利率，而不良贷款和债务重组贷款则不包含在统计范畴。 　　二是隔夜存款、通知存款、信用卡债务和循环贷款或透支等新发生业务利率。 　　三是其他工具类别新发生业务利率，主要包括所有的金融合约中首次提及的存款或贷款利率、现有存款或贷款最新的谈判利率。 　　2细化利率统计工具类别。 　　为丰富统计内容，将利率统计所包含的维度进一步细分，将部门、金融工具类型、总量类别、期限、信贷用途等进行细分，并最终形成101个指标，其中14个余额总量类指标，87个新发生业务类指标。 　　四明确数据报送规则，扩展统计分析运用1明确数据报送规则。 　　首先由报告机构对数据进行加权平均汇总。 　　根据余额总量、新发生业务、隔夜存款、通知存款、信用卡债务等工具分类，按所属的时期点对每一个工具类别的利率进行加权平均处理。 　　其次由按照每一类工具类别汇总本国利率数据，分别在月末、季末的15、28个工作日内向欧央行提交本国月度、季度利率统计数据。 　　最后由欧央行负责加工、处理、生成并最终发布欧元区利率统计指标，必要时可要求和报告机构提交资产负债表、余额估值调整如贷款核销数据和元数据逐笔统计下的证券数据等解释性说明材料。 　　2重视统计结果分析运用。 　　欧央行和按月定期公布利率统计表单，并用于货币政策传导、货币状况和金融稳定等分析，监测官方利率与市场利率的货币政策传导，通过资金成本溢价判断全国的投资和储蓄行为，结合信贷总量等指标监测信贷环境和金融体系结构变动，