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股股份份制制商商业业银银行行风风险险评评级级体体系系 ((暂暂行行))
股份制商业银行风险评级是银行监管框架的重要组成部分,是
监管机 对股份制商业银行的风险表现形态和内在风险控制能力进
行的科学、审慎的评估与判断。监管机 对股份制商业银行的风险
评级,既不同于股份制商业银行自身的评价,也不同于社会中介机
对股份制商业银行的评级。它是以防范风险为目的,通过对股份
制商业银行风险及经营状况的综合评级,系统地分析、识别股份制
商业银行存在的风险,实现对股份制商业银行持续监管和分类监
管,促进股份制商业银行稳健发展。
股份制商业银行风险评级主要是对银行经营要素的综合评价,
包括资本充足状况评价、资产安全状况评价、管理状况评价、盈利
状况评价、流动性状况评价和市场风险敏感性状况评价以及在此基
础上加权汇总后的总体评价。评级结果将作为监管的基本依据,并
作为股份制商业银行市场准入和高级管理人员任职资格管理的重要
参考。中国银监会将根据评级结果确定对股份制商业银行现场检查
的频率、范围和依法采取的其他监管措施。
一、股份制商业银行资本充足状况评价标准
(一)定量指标 (60分)
1.资本充足率 (30分)
10%以上:30分
8%至10%:25至30分
6%至8%:14至25分
2%至6%:0至14分
2%以下:0分
资本充足率的概念与相关计算方法见监管部门制发的相关文
件。
2.核心资本充足率 (30分)
6%以上:30分
4%至6%:25至30分
2%至4%:10至25分
1%至2%:0至10分
1%以下:0分
核心资本充足率的计算方法见监管部门制发的相关文件。
说明:本评级体系中所有的定量指标评分,均按照区间值均匀
分布计算。
(二)定性因素 (40分)
1.银行资本的 成和质量 (6分)
主要考察银行资本 成的稳定性、市场价值及其流动性。
评分原则:①核心资本在资本中的比重越高,资本 成越稳
定,评分应越高。②要分析核心资本 成的稳定性,如果银行存在
资本未足额到位或资本抽逃等问题,不得分。③要分析附属资本
成的稳定性,稳定性越高,市场价值越大,评分应越高。分析附属
资本 成主要考虑银行的债务性资本 (监管机 确认的银行以对外
承担债务形式持有的资本),包括其市值变动情况和流动性状况。
④上市银行得分应高于非上市银行。⑤资本 成要素存在不稳定性
对银行承受风险能力可能造成不利影响的,得分应在3分以下。
2.银行整体财务状况及其对资本的影响 (8分)
主要分析银行财务状况对银行资本的影响。
评分原则:①好的盈利状况能增强或保持银行的竞争能力,利
于银行扩充资本,评分应越高。②银行财务状况不佳 (出现亏损)
并可能对银行资本充足状况形成不良影响的,得分应低于4分。③
累计亏损严重以致净资产出现负数的银行,不得分。
3.资产质量及其对资本的影响 (8分)
主要分析银行不良资产的状况对银行资本的影响,重点考察银
行资产损失程度、计提资产减值准备的情况及其对银行资本 成的
影响。
评分原则:①不良资产呈现恶化趋势,并可能对银行资本 成
不利影响的,得分应低于4分。②计提贷款损失准备不足的,得分
应低于3分;不足程度越高,得分越低。③对贷款以外资产计提减
值准备的银行得分应高于没有计提减值准备的银行。
4.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力,包括控
股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况 (8分)
主要考察银行通过外部融资解决资本问题的能力,重点分析银
行在资本充足率不足时,是否能及时增加资本,包括控股股东增加
注资的可能性。
评分原则:①如果银行股东承诺并能够实现承诺将资本充足率
保持在8%以上,或者银行通过其他方法将资本充足率保持在8%以上
且能够充分抵御风险的,得满分。②当银行资本充足率不足8%,而
银行股东和董事会未能提高资本充足率的,得分应低于4分。③向
社会公开募集资本没有成功的,不得分。
5.银行对资本的管理情况 (10分)
主要考察银行资本的管理政策,重点分析银行制定资本计划的
情况,包括制定计划的程序和依据。
(1)银行是否根据自身规模,通过对资产年度增长目标和利
润目标进行合理可靠的预测分析来确定银行资本的最佳需要量。
(2)银行是否在预测资本需要量的基础上,确定多少资本可
以通过利润留存从内
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