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1 * * * * * * 2009年6月16日 金融危机与保险业风险控制 金融危机对保险业的影响 金融危机下保险业的风险控制 本次金融危机对风险控制的启示和思考 平安全面的风险管理体系 主要内容 2 1 3 4 此次全球金融危机，某些国家未能有效监管金融创新是危机爆发的主要原因之一。 中国政府果断出台政策措施，全力应对金融危机，目前政策效应已逐步显现。 金融危机对保险业的机遇和挑战： 受国际金融危机和国内经济下行的影响，保险企业的经营压力有所增加，但在“防风险、调结构、稳增长”的精神指导之下，保险业实现良好开局，业务平稳增长、调整初见成效，风险有效控制。 金融危机对保险业的影响 金融危机对保险业的影响 金融危机下保险业的风险控制 本次金融危机对风险控制的启示和思考 平安全面的风险管理体系 主要内容 2 1 3 4 退保风险 投资风险 偿付能力不足风险 资产负债失衡风险 合规风险 金融危机下保险业的风险控制 退保风险：高度警惕个别退保行为诱发保险公司“挤兑风险” 建立售前、售中、售后的全面风险管控流程 优化产品结构，对可能具有较高风险的产品进行重点管控 高度警惕退保行为演变为群访群诉事件 严格的业务品质管理，后援集中平台提供标准化的电话回访及高品质的保全服务。 加强保障型产品的开发与推广，对于投资型产品的退保风险进行严格管控。 制定《重大突发退保事件应急预案》，严格执行 “总部 – 区域 – 机构” 垂直管理体制。 风险控制 平安经验 投资风险：剧烈动荡的投资市场使保险公司面临较大的投资风险 建立严谨合规的投资风险管理组织体系。 建立基于不同类型的投资风险的管理策略。 持续完善投资风险管理制度和流程。 风险控制 平安经验 建立在风险管理委员会指导下覆盖所有投资业务单位的风险管理组织体系。 以“四个坚持”为准则，切实防范化解投资风险。 持续完善各项内部管理制度、业务指引、操作流程和危机管理机制。 偿付能力不足风险：资产贬值、业务亏损和规模扩张是造成保险公司偿付能力不足的主要原因 从产品开发阶段就进行源头控制 重大决策时均需考虑对偿付能力的影响 构建以风险为基础的偿付能力监测报告体系 遵循严格的产品开发制度规定，采用审慎的精算模型假设，只有符合公司盈利能力要求的产品才能开发。 在制定战略、投资决策、经营规划、利润分配等重大事项前均需进行偿付能力影响评估，评估结果作为重要的决策依据之一。 采用经验数据进行动态偿付能力测试，并针对资产价格变动进行压力测试。 风险控制 平安经验 资产负债失衡风险：资产和负债一旦错配会给保险公司造成大问题 制定资产配置策略时需兼顾多方利益目标 利用保险产品及投资工具的特性降低资产负债失衡风险 采用“现金流匹配”、“久期匹配”等技术手段进行管控 在资产负债委员会指导下，制定兼顾公司财务目标、负债结构、风险/收益目标的资产配置策略。 适当推动具有转移投资风险的产品销售，并谨慎尝试对非资本市场的投资。 利用精算模型预测未来现金流，计算久期，尽量缩小现金流缺口及久期差距。 风险控制 平安经验 合规风险：经济环境越是严峻，保险公司越是要坚持依法合规经营，维护良好的市场秩序和消费者利益 2008年6月28日，财政部会同保监会、银监会、证监会、审计署正式发布了《企业内部控制基本规范》（以下简称为《基本规范》），平安高度重视并设立项目进行推动。 计划阶段 设计阶段 推广阶段 2008年10月 2009年1月 2010年2月 2009年8月 2009年4月 风险评估及 项目方案设计 内控自评 流程方法设计 和试点验证 内控自评 全面推行 和缺陷