Chap010-套利定价理论与风险收益多因素模型兹维-博迪-《投资学-》第九版幻灯片PPT.pptVIP

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2019-04-21 发布于贵州
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Chap010-套利定价理论与风险收益多因素模型兹维-博迪-《投资学-》第九版幻灯片PPT.ppt

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第十章;10.1 多因素模型概述;10.1.1 证券收益的因素模型;10.1.1 证券收益的因素模型;10.1.1 证券收益的因素模型;10.1.2 多因素证券市场线模型;解释;10.2套利定价理论（相对定价法）;10-*;10-*;无风险套利与无套利条件;10-*;10.2.2套利定价理论和充分分散的投资组合;图 10.1 作为系统性风险函数的收益;图10.2作为系统性风险函数的收益：出现了套利机会;图 10.3 一个套利机会;线性关系;图 10.4 单因素证券市场线;套利定价理论模型;10.3 套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）;10.4 多因素套利定价理论;10.4 多因素套利定价理论;10.4 多因素套利定价理论;10.5 我们在哪里寻找风险?;法玛-弗伦奇三因素模型;多因素资本资产定价模型与套利定价理论