混合时间序列模型的谱分析-概率统计专业论文.docxVIP

摘 摘 要 本文的工作是针对(MAR)模型以及其推广的两类模型(HMTD)、(MAR-ARCH)导出其一协方差 函数的递推关系式及计算谱密度的“三步算法”，从而从理论上解决了这几娄模型的谱分析问题． 在第一章中，首先推导了(MAR)模型自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的三步算法．并讨 论了模型在一些常见的情形下以及自协方差函数满足一定的条件下谱密度的具体表达式，其次提m了两 个问题；一是自协方差函数与其所对应的特征方程根的关系，另一是模型的平稳性与自协方差函数绝对 可和之间的关系．对于第一个问题已经取得了初步的进展．最后列H{了一般情形下的一阶平稳性条件以 及回归阶P分别为l、2情形下的二阶平稳性条件． 在第一二章中，我们把(MAR)模型推广到(HMTD)模型，用类似十(MAR)模型的方法得到其自协 方差函数的递推关系式，并讨论了模型在一些常见的情形下谱密度的具体表达式，最后推导了模型一般 情形下的一阶平稳性条件以及回归阶P分别为1、2情形下的二阶平稳性条件． 在第三章中，我们把(MAR)模型推广到(MAR-ARCH)模型，用类似于(MAR)模型的方法得到其 自协方差函数的递推关系式，并讨论了模型在一些常见的情形下谱密度的具体表达式．最后列出了模型 一般情形下的一阶平稳性条件以及回归阶P分别为0、1情形下的-二阶平稳性条件． 关键词：混合自回归模型，异方差混合转移分布模型，混合自回归条件异方差模型，自协方差函数 谱分析．谱分布函数，谱密度，单位根过程． AbstractThe Abstract The major work of this paper focus MAR model and generalized two classes of models：(HMTD)． (MAR-ARCH)，which derived of reeursive formula of autocovariam、e function and“three-stage algo‘ rithm”of computationing spectral density，thus we solve spectral analysis problem of these serval classes of models In chapter 1，firstly，we infer recursive formula of autocovariance function and three-stage algorithm of computationing spectraldeusityfortheMARmodels，then discernsthe specificformulaofspectraldensity some usual circumstances and regular conditions of autocovariance function for the model；secondly，we raise tWO problems that the relationship between autocovariance function aad corresponding eigenequational roots；between stationarity and absolutely summable property of autocovariance fimction we achive regular results the first problem；finally,we list the first·-order and the second—order stationarity conditions for autoregressive order P is 1 and 2． In chapter 2，firstely，similarly the MAR model，we infer recarsive formula of autocovariance function for the HMTD model，and discuss the specific formula of spectral dens ty some usual circumstances and regular conditions of autocovariance function for the model；secondly，we list the first·order and the second-order stationarity conditions for autoregressive order P is 1 and 2：fi