课件：概率论与数理统计协方差和相关系数.ppt

征 = = 数 字 特 * 征 = = 数 字 特 * 可编辑 征 = = 数 字 特 * 可编辑 (3)泊松分布: (1)(0-1)分布: D(X)=p (1-p ) (2) 二项分布: D(X)=np(1-p) D(X)= (4)正态分布: (5)均匀分布: D(X)= D(X)= (6) 指数分布 （4）常见分布的方差： (5) 切比雪夫不等式 设r.vX具有均值E(X)=? ,方差D(X)=?2，则对?? 0 ,有不等式 证明:根据数学期望与方差的性质: 证明E(Y)=0,D(Y)=1 P99T10： 设E(X),D(X)均存在,且D(X) ≠0 通常把由 r.v X 构造r.v Y的过程叫做对r.v X 标准化。 注意:更重要的是要知道如何将一个随机变量标准化. §3 协方差和相关系数 Covariance and correlation coefficient 一、协方差 若X、Y相互独立 说明 ①对于r. vX,Y， D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) ② Cov(X,Y)=0, Cov(X,X)=D(X); Cov(X,k)=0. E(XY)=E(X)E(Y)+Cov(X,Y) 对于向量X和Y，期望和方差只反映了变量各自的情况，没有相互之间的关系。 若X、Y相互独