关于效用函数跟阿罗不可能定理的一个猜想文档.doc

关于效用函数及阿罗不可能定理的一个猜想 唐跃志 华中科技大学经济学院，武汉，430074 摘要：本文讨论了“阿罗不可能定理”的逻辑问题。同时指出，如果将效用函数放在非欧空间里考察，则“投票悖论”可以解决。本文给出了效用函数在空间里的一个猜想模型，并证明了这种可能性。以及如何利用模型，求“Edgeworth 盒”的契约曲线及无差异函数。 关键词：效用函数，非欧空间，阿罗不可能定理，契约曲线，无差异函数，猜想模型 　　　　　　　　　　　　　　　引言 1951年，阿罗(Arrow,K.J)发表并证明了著名的“不可能性定理”。阿罗用公理化方法和5个著名的公理证明了，经济学上的效用函数(utility function)是不存在的。这个定理给从那以后的经济学，带来了极大的困难。许多人试图否定阿罗的结论，但都没有成功。我们总结了前人的经验。并注意到阿罗证明成立的关键，是以下二个原因： 第一，是因为公理化方法有如下逻辑：如果“猜想”不与公理相悖，那么该“猜想”就有可能是对的；反之，如果“猜想”与公理相悖，那么该“猜想”就一定是错误的。 第二，是因为 “投票悖论”的问题。因为，“投票悖论”是由效用函数导出的。而“投票悖论”又与阿罗公理相矛盾。所以，效用函数在阿罗公理条件下不存在。 由此可见，在阿罗的证明中，“投票悖论”是一个非常重要的因素。但“投票悖论”是怎样产生出来的呢？它源自阿罗假设中的“传递性公理”，它的标准假设是“A优于B,B优于C,那么一定A优于C”。因此， “传递性”，是“不可能定理”不可或缺的因素；如果证明在“传递性假设”上出了问题，那么“不可能定理”就不会再成立。 经过分析，我们发现，“传递性公理”，其实与一条欧氏定理“AB,BC,那么一定AC” 等价；或者在某种意义上说，阿罗公理其实就是一个欧氏公理；阿罗证明实质上要求，效用的公理必须是欧几里德形的，阿罗证明也只在欧氏条件下才会成立。 但问题是，现实的效用体系是否就一定是欧氏几何形的呢？或者说，选择的公理是否就是要求，“如果A优于B,B优于C，就一定必须有A优于C!”？如果换成非欧几何， “阿罗定理”在非欧条件“AB,BC,不一定AC”下还会成立吗？！ 基于非欧几何的知识，我们知道，答案是否定的。“不可能定理”在欧氏条件下成立，但在非欧条件却可能不成立！而且，现实的空间几何，非欧几何也要比欧氏几何合理。 因此，联系到公理化方法的逻辑，我们有一个基本猜测：现实的效用的分析几何，也许应该是非欧几何，而不应是欧几里德几何！在此问题上，阿罗可能把问题的因果关系弄颠倒了，“不可能性定理”并不是经济学的“有效”定理！而且我们还发现，“投票悖论”可以在非欧条件下得到印证。 本文的第一部分，是公理化方法的数学准备；第二部分，是阿罗证明的逻辑讨论；第三部分，是我们对效用空间的一个几何猜想；第四部分，从等效角度证明效用的空间是非欧的；第五部分，用变分法证明效用的传递是封闭的，以及我们对“独裁”的解释；第六、七部分，是本文研究的一个延伸，即如何求“Edgeworth盒”上的契约曲线及无差异函数。 　　　　　§1，公理化方法与几何公理 1.1，公理化方法 所谓的公理化方法，也叫演绎推理方法。它是从一些初始概念（不定义的概念）和一些初始命题（不证明的命题、公理）出发，按一定的逻辑规则，定义出所需要的概念，推导出所需的命题（定理）来。这里的“推导”是一种严格的证明，其依据，只能是初始命题或已由它们证明了的命题，除了逻辑规定外，不得依赖其他任何东西。它是数学上构建严格数理体系的基本方法。该方法的逻辑特点是：如果“猜想命题”不与公理相悖，那么该“猜想”就有可能是对的；反之，如果“猜想”与公理相悖，那么该“猜想”就一定是错误的。因此，“猜想”的正确与否，与公理的构成有很大关系。同一“猜想”，在不同的公理条件下，结论会有很大不同。 数学上最基础的公理，是数的公理与形的公理。数的公理，有Peano数公理、代数公理；形的公理，则有欧氏几何和非欧几何（罗巴切夫斯基几何，黎曼几何）。任何公理，按笛卡尔(R.Descartes)的思想，都可化为数的公理和形的公理。联系数、形公理的桥梁，是坐标空间、相函数。由坐标、相函数支撑起来的“相空间”，包含了该公理应具有的一切性质。比如，欧氏几何的“相空间”是“平直的”；非欧几何的“相空间”是“弯曲的”。阿罗公理作为一个代数公理，应与形的公理同态同构。 1.2，几何公理的构成 按希尔伯特(D.Hilbert)的划分，几何公理的组成如下： 几何公理结构 几何公理 欧氏几何 罗氏几何 黎氏几何 公理Ⅰ 关联公理 关联公理 关联公理 公理Ⅱ 顺序公理 顺序公理 分隔公理 公理Ⅲ 合