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多元回归实验心得 　　陕西科技大学实验报告　　课程：班级：姓名：学号：　　实验名称：　　数理金融数学112　　XX　　实验日期：交报告日期：报告退发：教师：　　XX年5月22日XX年5月23日　　刘利明　　多元回归分析　　一、实验预习：　　1.多元回归模型。　　2.多元回归模型参数的检验。3.多元回归模型整体的检验。二、实验的目的和要求：　　通过案例分析掌握多元回归模型的建立方法和检验的标准；并掌握分析解决实际金融问题的能力。　　三、实验过程：　　软件：　　数据：给定美国机动车汽油消费量研究数据。1.实验步骤　　1）在中，新建文件，并将给定的数据输入新建的文件中；2）分析变量间的相关关系；　　3）进行时间序列的平稳性检验，根据序列趋势图，对原序列进行ADF平稳性检验，再对时间序列数据的一阶差分进行ADF检验，并对结果进行分析讨论。　　2.实验原理　　对于只有一个解释变量的模型，其参数估计方法是最简单的，一般形式如下：　　yt??0??1xt?ut　　其中yt称为被解释变量，xt称为解释变量，ut称为随机误差项。模型可分为两部分：　　1）回归方程部分，　　E(yt)??0??1xt　　2）随机误差部分，ut　　回归分析就是根据样本观察值寻求?0和?1的估计值。　　陕西科技大学理学院实验报告　　四、实验总结：　　1.实验数据处理　　1）数据的预处理：通过绘制动态曲线、绘制散点图、计算变量之间的相关关系为正式建模做准备。　　可以画出美国汽车各项研究数据的趋势图如下：　　图一　　图二　　2）建立回归模型如下：　　-2-　　数理金融实验报告　　QMG?c(1)?c(2)*MOB?c(3)*PMG?c(4)*POP?c(5)*GNP回归结果如下：　　DependentVariable:QMGMethod:LeastSquaresDate:06/10/14Time:16:19Sample:Includedobservations:38　　QMG=C(1)+C(2)*MOB+C(3)*PMG+C(4)*POP+C(5)*GNP　　C(1)C(2)C(3)C(4)C(5)　　R-squaredAdjustedR-squaredofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic)　　Coefficient---　　Std.Error7085.　　t-Statistic　　---　　Prob.　　72717　　　　Meandependentvar　　dependentvar.Akaikeinfocriterion+14Schwarzcriterion-Hannan-Quinncriter.Durbin-Watsonstat　　由表中数据带入公式可写出线性回归表达式为：QMG??*MOB?***GNP　　3）进行模型检验　　从表Prob列的数据中发现c(0)与c(4)的值T检验未通过，可以考虑删除相应的自变量。先删除P值最大的一个，再建模。　　由c(4)对应的P值最大，首先剔除c(4)对应的因子，再建模。模型为：　　QMG?c(1)?c(2)*MOB?c(3)*PMG?c(5)*GNP　　对应的线性回归结果为：　　DependentVariable:QMGMethod:LeastSquaresDate:06/10/14Time:16:49Sample:Includedobservations:38　　QMG=C(1)+C(2)*MOB+C(3)*PMG+C(5)*GNP　　C(1)　　Coefficient　　-3-　　Std.Error.　　t-Statistic　　Prob.　　陕西科技大学理学院实验报告　　C(2)C(3)C(5)　　R-squaredAdjustedR-squaredofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic)　　--　　.　　--　　8090(来自:写论文网:多元回归实验心得)7　　　　Meandependentvar　　dependentvar.Akaikeinfocriterion+14Schwarzcriterion-Hannan-Quinncriter.Durbin-Watsonstat　　由Prob列可发现T检验通过，因此该线性回归的合理模型为：QMG??*MOB-**GNP2.实验心得及讨论　　通过此次实验，我掌握多元线性回归模型的估计方法，学会了多重共线性模型的识别和修正。对综合判别法与简单相关系数