第九讲：随机序列的功率谱.pptVIP

如果广义平稳，必定严平稳 如果不相关，必定独立 Example 2.20 Suppose that X(t) is a GRP with zero mean and ACF Determine the third order PDF at time 2.7 基于MATLAB的统计分析 随机序列的产生 由均匀随机数产生任意分布随机数 由随机数产生函数产生 统计特性估计 均值估计 方差估计 相关函数估计 功率谱估计 PDF估计 1.随机序列的产生 （1）独立同分布的白噪声序列 X=?+sigma.*randn(m,n) 正态分布随机序列 X=weibrnd(A,B,m,n) 韦伯分布随机序列 X=randn(m,n) 正态分布随机序列 X=rand(m,n) （0，1）均匀分布随机序列 产生函数 分布 由(0,1)均匀分布的随机数产生任意分布的随机数 定理：若随机变量X的分布函数为Fx(x), r是(0,1)均匀分布的随机数，则 举例：指数分布随机数的产生 或 % 指数分布随机数的产生 N=200; r=rand(N,1); l=0.1; x=-log(r)/l; plot(x); (2) 变换法 N(m,?2)的正态随机数的产生 (2)相关正态随机序列的产生 产生N维正态随机矢量，要求服从如下概率密度 其中K为协方差矩阵 是对称正定矩阵 产生方法： U为标准正态