007第七章组合管理理论.docVIP

第七章　证券组合管理理论 　　第一节　证券组合管理概述　　第二节　证券组合分析　　第三节　资本资产定价模型　　第四节　套利定价理论　　第五节　证券组合的业绩评估　　第六节　债券资产组合管理 　　了解证券组合的含义、类型；熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤；了解现代证券组合理论体系形成与发展进程；了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。　　掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。　　熟悉证券组合可行域和有效边界的含义；熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形；掌握有效证券组合的含义和特征；熟悉投资者偏好特征；了解无差异曲线的含义、作用和特征；熟悉最优证券组合的含义和选择原理。　　了解资本资产定价模型的假设条件；掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义；掌握证券b系数的涵义和应用；熟悉资本资产定价模型的应用效果；熟悉套利定价理论的基本原理；掌握套利组合的概念及计算；掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率；熟悉套利定价模型的应用。　　熟悉证券组合业绩评估原则；熟悉业绩评估应注意的事项；熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用；熟悉我国对证券投资基金评价的相关规定。　　熟悉债券资产组合的基本原理与方法；掌握久期的概念与计算；熟悉凸性的概念及应用。　　共26个要点。 　　 　　 第一节　证券组合管理概