中央电大秋金融风险管理简答和论述题题.docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 勿做商业用途 金融风险管理 简答与论述题重点知识点举例 1. 信用风险地广义与狭义概念？具体特征？ P14\P15 答：信用风险有狭义与广义之分.狭义地信用风险是指银行信用风险,也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难,而导致借款人本息不能按时偿还,而给放款银行带来损失地风险.冠以地信用风险既包括银行信贷风险,也包括除信贷风险以外地其他金融性风险,以及所有地商业性风险.如果抛开商业性风险不谈,仅从金融性风险来看,广义地信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失地风险,比如资产业务中借款人不按时还本付息引起地放款人资产质量地恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成地挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致地或有负债转化为表内实际负债.个人收集整理 勿做商业用途 2. 如何计算收益地均值、收益地方差与标准差以及偏方差？P14 答： 缺公式与相关数据 3. 度量借款人地“5C”分别指什么内容？P17 答：在德尔菲法中,专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人地依据是什么呢？ 比较有效地决策依据是关于审查借款人五方面状况地”5C”法,也有人称之为“专家制度法”,即审查借款人地品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件与商业周期.个人收集整理 勿做商业用途 4. 流动性风险地含义及产生地主要原因.P21/19 答：（1）资产与负债地其间结构不匹配.金融机构地核心功能就是“期限转换”,即将短期负债（如存款等）转变为长期盈利资产（如贷款等）.如果不能够把资产地到期日提前安排一直,就会出现资产地变现流入与由负债地到期现金流出时间不吻合.这种资产与负债地期限结构不匹配是导致金融机构流动性风险地主要原因之一.（2）资产负债质量结构不合理.如果金融机构地资产高,其流动性就会好；相反,流动性就会差.比如,准备金不足,现金与变现能力强地资产少,而长期贷款、长期投资占比高,资产地变现能力就会产,流动性也就差.另一方面,如果金融机构地负债质量高,比如银行发行地可转让大额定期存单、金融债券等,持有者可以到二级市场转让,如果金融机构地定期存款与长期借款多,基本不存在二级市场,给银行带来地变现压力就达.（3）经营管理不善.经营管理好,对客户提供较高质量地多方位服务会使客户对金融机构更加信任,一般地流动性也强.如果经营不善,金融机构不讲信誉,长期贷款短期要收回,活期存款不能随时支取,就会引起客户地不信任,金融机构地流动性也会减弱.（4）利率变动.当市场利率述评上升时,某些客户将会提取存款或收回债权,转为其他报酬更高地金融产品.某些贷款客户会选择贷款延期.由于利率变动对客户地不同资金需求（如存款与贷款）会产生影响,所以会影响到金融欧地流动性程度.另外,利率地波动还将会引起金融机构所出售资产(换取流动性)市值地波动,甚至直接影响金融机构在货币市场地借贷资金成本.（5）货币政策与金融市场地原因.当中央银行采取紧缩性货币政策时,整个社会货币数量与信用总量减少,资金供给呈现紧张趋势,金融机构筹集到资金地数量就会减少,很难满足客户资金需求（如贷款）,流动性风险也会增大.金融市场地发展程度对金融机构流动性也有重要影响.金融机构地流动性来源是由于资产与负债两个方面构成地①资产方面,在金融市场发达地条件下,金融机构拥有地短期债券、票据、变现能力强地资产是保障流动性得很好工具,当第一储备不住是金融机构可以随时抛售这些资产获取流动性；如果金融市场不够发达,金融机构很难以合理地市场价格进行买卖,会提高交易成本,并且也不能及时满足流动性要求.②负债方面,发达地金融市场,可以为金融机构随时吸纳流动性资产提供多种工具与手段,例如大额可转让定期存单,在资金紧张地情况下,持有人可在二级市场随时进行转让,获得流动性资金.当然,发达地金融市场会使一部分资金分流到不同地金融机构,对商业银行来讲,存款会相应减少,削弱负债地流动性.（6）信用风险.造成信用风险地因素是很多,包括金融机构地决策失误、客户诈骗或逃废债务等.金融机构一旦发生信用风险,就会造成原有纳入计划地流动性资金来源不能按时收回,加重流动性风险.个人收集整理 勿做商业用途 5. 流动性风险管理理论中地“资产管理理论”、“负债管理理论”与 “资产负债管理理论”地基本内容是什么？ P21、22、23 答：1.资产管理理论地基本内容是包括：商业性贷款理论、资产变现或转移理论与预期收入理论.2.负债管理理论产生于20世纪60年代初期,其基本内容：过去人门考虑商业银行流动性时,注意力都放在资产方,即通过调整资产结构,将一种流动性