我国利用外资与GDP关系.docVIP

PAGE PAGE 4 我国利用外资与GDP关系 一、导论 本模型是研究近二十年来我国的利用外资额与GDP之间的定量关系。GDP即国内生产总值，利用外资分为实际利用外资额和计划利用外资额两类。我们分析所指的是实际利用外资额。 经过对国家改革开放之后经济数据的研究，我们发现外资的利用与我国GDP的增长有着密切的关系，为此我们建立如下计量经济模型： Y=C1+C2*X+u 这里Y是被解释变量GDP，X是解释变量实际利用外资额，C2可以看作实际利用外资额对GDP的平均影响，且0C21。u为随机误差，描述变量外的因素对模型的干扰。 二．样本数据收集。 本模型使用时间序列数据，数据来源于国家统计局网站( HYPERLINK / )。在经过大量分析比较后我们采用了所取样本数据见(表1)，其中X为实际利用外资额（万美元），Y为我国GDP（亿元人民币）。 表1、 obs y x 1986 10202.2 224373 1987 11962.5 231353 1988 14928.3 319368 1989 16909.2 339257 1990 18547.9 348711 1991 21617.8 436634 1992 26638.1 1100751 1993 34634.4 2751495 1994 46759.4 3376650 1995 58478.1 3752053 1996 67884.6 4172552 1997 74462.6 4525704 1998 78345.2 4546275 1999 81910.9 4031871 2000 89404 4071481 2001 95933.3 4687759 三．参数估计与检验 （一）将样本数据导入Eviews软件进行OLS估计，得到输出结果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/16/04 Time: 13:17 Sample: 1986 2001 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 0.015537 0.001321 11.75819 0.0000 C 8997.551 4022.496 2.236808 0.0421 R-squared 0.908049 Mean dependent var 46788.66 Adjusted R-squared 0.901481 S.D. dependent var 30824.62 S.E. of regression 9675.145 Akaike info criterion 21.30898 Sum squared resid 1.31E+09 Schwarz criterion 21.40555 Log likelihood -168.4718 F-statistic 138.2551 Durbin-Watson stat 0.462140 Prob(F-statistic) 0.000000 (二) 从估计的结果可以看出模型拟合较好,可决系数0.908049表明模型在整体上拟合较好.系数显著性检验对于C2,t统计量为11.75819.给定α=0.05,查T分布表,在自由度为n-2=13的情况下,得临界值2.1315.t2.1315,所以拒绝原假设c2=0,表明我国实际每年平均利用外资额对年均GDP有显著性影响. 四 计量经济检验 (一) 作3期滞后ARCH检验 ARCH Test: F-statistic 0.198726 Probability 0.894654 Obs*R-squared 0.807645 Probability 0.847638 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/16/04 Time: 14:36 Sample(adjusted): 1989 2001 Included observations: 13 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.11E+11 1.83E+11 1.697003 0.1239 RESID^2(-1) 0.234978 0.324925 0.723177 0.4879 RESID^2(-2) -0.139889 0.338580 -0.413163 0.6892 RE